Keltner通道是基于波动性的波段,位于资产价格的两侧,有助于确定趋势的方向。
Keltner通道使用平均真实范围(ATR)或波动率,突破顶部或底部屏障表示继续。
凯尔特纳频道最早由切斯特·凯尔特纳在20世纪60年代推出。原始公式使用简单移动平均(SMA)和高低价格区间来计算波段。在20世纪80年代,一个新的公式被引入使用平均真距(ATR)。ATR方法是目前常用的方法。
凯尔特纳通道是一个基于波动性的技术指标,由三条独立的线组成。中间线是价格的指数移动平均线(EMA)。额外的线放在均线的上方和下方。上部频带通常设置为EMA上方ATR的两倍,下部频带通常设置为EMA下方ATR的两倍。随着波动性(用ATR衡量)的扩大和缩小,波动带也随之扩大和缩小。
由于大多数价格行为将包含在上下波段(通道)内,通道外的移动可能预示着趋势变化或趋势加速。通道的方向,例如向上、向下或侧向,也可以帮助识别资产的趋势方向。
Keltner渠道有多种用途,如何使用在很大程度上取决于交易员使用的设置。较长的均线将意味着更多的指标滞后,因此渠道不会迅速响应价格变化。较短的均线将意味着波段对价格变化反应迅速,但将更难确定真正的趋势方向。
更大的ATR倍增器来创建频带意味着更大的信道。价格对乐队的冲击会小一些。一个较小的乘数意味着波段之间的距离将更近,价格将更经常地达到或超过波段。
交易者可以按照自己喜欢的方式设置Keltner渠道,并考虑以下潜在用途:
Keltner地震道中线=EMAKeltner地震道上频带=EMA+2∗ATRKeltner通道低频段=EMA−2∗自动标签阅读器where:EMA=Exponential 移动平均(通常超过20个周期)ATR=平均真实范围(通常超过10或20个周期)\begin{aligned}&\text{Keltner Channel Middle Line}=EMA\\&\text{Keltner Channel Upper Band}=EMA+2*ATR\\&\text{Keltner Channel Lower Band}=EMA-2*ATR\\&\textbf{其中:}\\&;EMA=\text{指数移动平均值(通常超过20个周期)}\\&;ATR=\text{平均真范围(通常超过10或20个周期)}\end{对齐}Keltner地震道中线=EMAKeltner地震道上频带=EMA+2∗ATRKeltner通道低频段=EMA−2∗自动标签阅读器where:EMA=Exponential 移动平均(通常超过20个周期)ATR=平均真实范围(通常超过10或20个周期)
这两个指标非常相似。Keltner信道使用ATR来计算上下频带,而Bollinger频带使用标准差。
对指标的解释是相似的,不过由于计算方法不同,这两个指标可能提供略有不同的信息或贸易信号。
这一指标在经济中最为有用
Keltner通道的有用性很大程度上取决于所使用的设置。交易者首先需要决定他们想要如何使用这个指标,然后设置它来帮助实现这个目的。如果波段太窄或相距太远,上面提到的凯尔特纳频道的一些用途就行不通了。
虽然凯尔特纳通道可以帮助确定趋势方向,甚至提供一些交易信号,但它们最好与价格行动分析、长期交易的基本面以及其他技术指标结合使用。
这些波段也可能不起支撑或抵抗的作用,它们似乎根本没有什么预测能力。这可能是由于选择的设置,但也没有证据表明价格移动两个ATR或触及其中一个波段将导致交易机会或发生重大事件。
当价格在上下波动时,凯尔特纳通道被用来识别波动中的贸易机会。
凯尔特纳渠道最初是由市场技术员切斯特凯尔特纳在他1960年的书《如何在商品中赚钱》中开发的。凯尔特纳于1998年去世,享年89岁。
两项技术指标相似;然而,Keltner信道使用平均真距(ATR),而Bollinger带使用标准差。
这两个指标都很有用,但对于产生不同的信号来说。像布林格带®, 当价格动作在信道频带上方或下方发生断裂时,会产生凯尔特纳信道信号。然而,在这里,随着价格行动突破上下两个壁垒,继续是有利的,而不是再回到中间或相反的障碍。
如果价格波动突破了区间,交易者应该考虑在清算空头头寸的同时启动多头头寸。如果价格走势跌破区间,交易者应考虑在退出多头或买入头寸时发起空头头寸。
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...技术研究所描绘的中间区域收盘价。这些研究是由20天的凯尔特纳通道指标组成的。这些描述了代表股票平均真实范围(ATR)倍数的价格水平。此数组有助于突出显示价格从上极端移回其平均范围并保持在该范围内的方式。梅西...
...技术研究所描绘的中间区域收盘价。这些研究是由20天的凯尔特纳通道指标组成的。这些描述了代表股票平均真实范围(ATR)倍数的价格水平。这个数组有助于突出价格从最低点回到平均区间并保持在该区间的方式。沃尔玛股价...
...本图表技术研究所描绘的上限区域。这些研究是由20天的凯尔特纳通道指标组成的。这些描述了代表股票平均真实范围(ATR)倍数的价格水平。此数组有助于突出显示价格从下限向上限移动的方式。Shopify股价的这种不同寻常的走...