套利交易利用各种外汇(外汇市场)经纪人报价的瞬间差异,并利用这些差异为交易员谋利。本质上,交易者依赖于一种特定货币在同一时间在两个不同地方的不同定价。不建议将交易外汇套利作为外汇交易的唯一策略。由于交易套利需要大量资本,因此不建议对拥有小型股票账户的交易员进行套利。...
第1部分第1部分,共3部分:理解套利和外汇市场
- 1了解外汇市场。外汇市场,通常被称为外汇,是一个国际性的货币交易市场。它允许投资者(从大银行到个人,以及中间的所有人)用一种国家货币兑换另一种国家货币。每一笔交易都是买卖,因为卖出一种货币是为了买入另一种货币。这种二元性意味着每种货币的定价只与另一种货币相关。换言之,美元的价格只有英镑、日元、墨西哥比索或其他国家货币。外汇市场也促进了金融工具的销售,包括远期、掉期、期权等。这些交易比简单的货币交易更复杂,可能涉及多种其他交易策略。
- 2了解套利。套利是指在一个市场购买一项资产,然后立即在其他市场以稍好的价格出售。从理论上讲,一种给定的货币在不同的市场上应该具有相同的价格。然而,市场效率低下(通常由沟通困难造成)可能会导致不同地点同时出现不同的价格。套利利用这些低效率,为交易者谋利。例如,如果一个交易者认识到一种货币可以在一个市场以更低的价格买入,在另一个市场以更高的价格卖出,那么他可以进行这些交易,并保留买卖之间的差额。
- 我们现在知道如何利用套利进行有利可图的交易。外汇交易员利用微小的价差,在货币价值较低的地方买入,在货币价值较高的地方卖出。实际上,这通常涉及中间货币的多次交易。中间货币是用来表示你交易的货币价值的其他货币。例如,你不会只买卖美元。你可以用美元购买欧元,然后以英镑出售,然后用英镑购买美元。举个更具体的例子,假设你可以用2美元(美元)买1英镑(英镑),然后用那英镑买1.50欧元(欧元),然后用l.50欧元买2.50美元。通过这种方式交易,你只需利用价格差异,就能获得0.50美元。在现实世界中,价格差异永远不会如此极端。事实上,它们通常是零头。交易者通过大量交易赚钱。成交量交易允许交易者赚取足够的利润来抵消交易费用。此外,交易者必须克服这样一个事实,即套利机会可能在首次出现几秒钟后就消失了(随着市场调整以纠正定价差异)。机构交易者依靠计算机和自动交易,以足够快的速度买卖货币,保持市场领先地位。
- 4了解如何读取货币价格。市场价格以非常具体的方式表达。如前所述,货币是相对于其他货币定价的。美元(USD)通常被用作确定价值的基础货币。例如,日元(日元)的价值将以美元对日元(美元/日元)的比率表示。货币的相对价值通常表示为小数点后四位。例如,欧元兑美元汇率可能表示为1.1156欧元/美元。这意味着在某一时刻,购买一欧元需要1.1156美元。
第2部分第2部分,共3部分:计算套利
- 1确定使用何种货币。为了进行三角套利,你必须比较你可以交易的三个“货币对”的汇率。例如欧元/美元(欧元/美元)、欧元/英镑(欧元/英镑)和英镑/美元(英镑/美元)。就像任何这样的三角安排一样,涉及三种货币,每种货币分别与其他两种货币配对。
- 2设置每对货币的当前汇率。您可以在外汇经纪人的软件(如果您有外汇经纪人)或列出当前汇率的网站上找到当前汇率。为便于说明,假设欧元(欧元/€)、英镑(英镑/£)和美元(美元/$)的汇率如下。欧元/美元的汇率是1.2238,这意味着你必须花费1.22美元才能购买1欧元。英镑/欧元的汇率是1.1910,这意味着你可以用大约1.19欧元购买1英镑。英镑/美元的汇率是1.4650,这意味着用1英镑,你可以买到大约1.47美元。
- 3计算套利。套利是通过买卖相互关联的货币来实现的。货币以所谓的“批量”交易标准地块是一种货币的100000个单位的区块,而迷你地块是10000个单位的区块。想象一下,你有能力用50万美元进行杠杆交易。杠杆交易主要是债务交易。花50万美元买欧元。因为美元位于兑换报价(欧元/美元)的底部,所以将500000美元除以报价金额。因此,500000美元/1.2238美元将净赚408560欧元。把欧元换成英镑。因为欧元处于这个汇率(英镑/欧元)的底部,所以我们将欧元数除以汇率得到英镑数。所以,将408560欧元除以1.1910,我们得到大约343040英镑。把英镑换成美元。在这里,英镑位于报价的顶部(英镑/美元),所以我们将英镑的数量乘以汇率,得到美元的数量。因此,343040英镑乘以1.4650可以得到大约502550美元。确定你的利润。你一开始是50万美元,经过几次简单的交易,现在你有了502550美元。你的利润是502550-500000美元,或者2550美元。
第3部分第3/3部分:使用套利作为交易策略
- 1获取外汇交易平台和软件。进行套利交易的经纪人和交易员不会手动计算套利。他们使用的软件程序可以识别市场上的机会,并在几秒钟内计算套利。软件可以设置为在机会出现的准确时刻进行买卖。你可以在网上访问类似的平台,并在外汇市场进行交易。搜索“在线外汇交易”,查看当前可用的软件类型。请注意,其中许多平台都收取交易费。这样的费用会减少(甚至抹去)你在每笔交易中的利润,尤其是如果你的交易资金有限。
- 2.错误套利程序软件。网上有外汇套利软件出售。在实际帐户上使用这些程序之前,请先在演示帐户上试用。这将防止因使用错误软件而造成的金钱损失。有经验的套利者推荐软件和交易平台。
- 3.寻找套利机会。一些在线外汇交易平台提供计算器或自动程序来寻找套利机会。如果您的交易平台提供此服务,请利用此服务。您还可以使用独立的外汇套利计算器来确定是否存在套利机会。这些都是在线提供的,有时是免费的,有时是收费的。尝试搜索“套利计算器”来找到一个。
- 不要犹豫。当出现套利机会时,市场很快就会自我纠正。你必须迅速行动,在失去机会之前进行交易。一旦你看到价格差异,立即抓住它。现实情况是,在目前的技术水平和全球通讯便利的情况下,外汇套利通常只对拥有闪电般交易系统的大型金融机构有利。这是因为套利机会通常在几秒钟内消失。
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发表于 2022-05-18 06:39
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- 分类:商业金融