與商品通道指數進行定時交易
商品通道指數（CCI）最初是由唐納德·蘭伯特開發的振蕩器，在他的書《商品通道指數：交易週期趨勢工具》中有介紹，這一指標越來越受歡迎，現在已經成為交易員識別週期性趨勢的一個非常常用的工具，不僅是大宗商品，還包括股票和貨幣。在本文中，我們將看看CCI究竟計算了什麼，以及您如何應用它來增強您的交易。
瞭解cci
與大多數振蕩指數一樣，CCI是用來確定超買和超賣水平的。CCI透過測量價格和移動平均值（MA）之間的關係，或者更具體地說，與該平均值的正態偏差來實現這一點。下麵所示的實際CCI計算說明瞭如何進行這種測量。
CCI=典型價格−簡單移動平均值0.015×平均偏差tionwhere:Typical Price=asset一段時間內某一天的價格簡單移動平均值=一段時間內資產價格的算術平均值平均偏差=一段時間內資產價格絕對偏差的平均值\begin{aligned}&\text{CCI}=\frac{\text{Typical Price}-\text{Simple Moving Average}}{0.015\times\text{Mean Deviation}}\\&\textbf{其中：}\\&\text{Typical Price}=\text{asset's Price on a specific day}\\&\文字{在時間段內}\\&\text{簡單移動平均數}=\text{資產算術平均數}\\&\text{price over a time period}\\\&\text{平均偏差}=\text{絕對偏差的平均值}\\&\text{資產在一段時間內的價格}\\\結束{對齊}CCI=0.015×平均偏差典型價格−簡單移動平均線where:Typical Price=asset一段時間內某一天的價格簡單移動平均值=一段時間內資產價格的算術平均值平均偏差=一段時間內資產價格絕對偏差的平均值
計算CCI的一個前提是確定一個時間間隔，它對提高CCI的精度起著關鍵作用。因為它試圖用移動平均線來預測一個週期，移動平均線的數量（平均天數）與週期的協排程越高，平均值就越準確。大多數振蕩器都是這樣。因此，儘管大多數交易者使用預設設定20作為CCI計算的時間間隔，但更精確的時間間隔可以減少虛假訊號的發生。以下是確定最佳計算間隔的四個簡單步驟：
- 開啟股票的年表。
- 找到圖表上的兩個高點或兩個低點。
- 註意這兩個高點或低點之間的時間間隔（週期長度）。
- 將該時間間隔除以3，得到計算中使用的最佳時間間隔（週期的1/3）。
以下是應用於Oracle Corporation（ORCL）的此方法的示例：
在這裡我們可以看到一個週期（從高點到高點）從9月11日開始，到1月29日結束，大約是140個交易日，除以3，時間間隔大約是47天。
應用cci
自從發明以來，CCI計算已經作為一個指標新增到許多圖表應用程式中，謝天謝地，不再需要手動進行計算。大多數這些圖表應用程式只需要您輸入您想要使用的時間間隔。
圖2顯示了Oracle的預設CCI圖表：
請註意，CCI實際上看起來就像任何其他振蕩器，並且它的使用方式基本相同。
以下是解釋CCI的基本規則：
可能的銷售訊號：
- CCI超過100，並開始向下彎曲。
- CCI與實際價格走勢之間存在看跌分歧，表現為CCI向下走勢，而資產價格繼續走高或橫向走勢。
可能的購買訊號：
- CCI在-100以下交叉，並開始向上彎曲。
- CCI與實際價格變動之間存在看漲分歧，其特徵是CCI向上變動，而資產價格繼續向下或橫向變動。
CCI的一個可能的補充是使用燭臺圖案（如上圖所示），這有助於確認整個CCI的“銷售期”（高於100的時間）或“購買期”（低於-100的時間）的確切頂部和底部。所有的價格交易區間都是靈活的，但CCI的設計目的是利用已經超過正常波動的價格，並可能迅速回升。當CCI非常高時，交易者可能會賣出所持股份或追加買入，或在CCI非常低時追加買入。
不要完全依賴cci
與許多交易工具一樣，將CCI與其他指標結合使用非常重要。軸心點與CCI配合得很好，因為這兩種方法都試圖找到轉折點。一些交易者還將移動平均線加入其中。
像任何其他動量振蕩器一樣，CCI不是作為一個獨立的工具來設計的。用另一種技術工具，如價格渠道，來補充這一指標可能更為有效。交易員還必鬚根據基礎證券的波動性調整其CCI進入和退出閾值；例如，指數交易所交易基金（ETF）的波動性傳統上低於單個股票發行。
底線
大宗商品通道指數是交易員確定週期性買入和賣出點的非常有用的工具。交易員可以最有效地利用這一工具，方法是：（a）計算準確的時間間隔；（b）將其與其他幾種形式的技術指標結合使用。
- 發表於 2021-05-30 13:34
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