3小盤空頭的交易思路
2018年5月至9月，美國小盤股收到大量現金流入，因投資者認為小盤股對地緣政治緊張局勢、貿易關稅和美元走強的免疫力較弱。中小型公司也是特朗普總統稅收改革計劃的主要受益者，該計劃將公司稅率從35%降至21%。
然而，在過去的一個月裡，小盤股遭受的損失大約是大盤股的兩倍。截至2018年10月22日，追蹤2000家美國小型股公司表現的羅素2000指數下跌9.45%，而標準普爾500指數（S&；作為大盤股廣泛代表的p500指數下跌4.82%。從技術角度來看，羅素2000指數目前的交易價格均低於200天簡單移動平均線（SMA）和多年趨勢線。
認為小盤股未來將進一步下跌的交易員應考慮使用這三隻反向交易所交易基金（ETF）中的一隻，押註羅素2000指數。讓我們看看幾個交易機會。
迪萊克森每日小盤熊市3x etf（tza）
Direxion Daily Small Cap Bear 3X ETF於2008年推出，旨在提供羅素2000指數三倍的反嚮日表現。平均每日交易量（ADTV）為1.0646億美元，費用比率為0.96%，這使該ETF成為希望對羅素2000進行積極短期押註的交易員的合適選擇。TZA的價格在高於平均交易量的情況下，在10月初突破了8個月的下跌趨勢線和200天的SMA，顯示出進一步的上漲勢頭。ETF目前正在形成一個旗幟，這是一個延續的模式，即在200天的SMA找到支援。如果交易員在高於11美元的三角旗趨勢線上方破發多頭倉位，則應在該模式低點下方發出止損指令以保護該倉位。使用計量移動技術，利潤目標可以定為13.5美元。交易者透過計算進入三角旗的移動距離並將其加入到模式的突破點（2.5美元+11美元）來實現這一點。
proshares超短羅素2000 etf（twm）
ProShares超短羅素2000 ETF成立於2007年1月，其目標是回報率為羅素2000指數日反向表現的兩倍。儘管TWM的ADTV為1407萬美元，低於TZA，但對於相信羅素2000指數將繼續下跌的短期交易者來說，仍有足夠的流動性。基金收取0.95%的管理費。與TZA一樣，由於小盤股面臨巨大的拋售壓力，TWM也在10月初迎來了強勁的成交量。交易者應該在16.5美元的三角旗模式上趨勢線上方尋找突破的切入點，止損點在200天SMA下方。利潤可以在18.75美元的水平上使用計量移動法（2.25美元+16.5美元）。
proshares short羅素2000 etf（rwm）
ProSharesShort羅素2000 ETF成立於2007年，它試圖提供羅素2000指數的反向單日表現。它透過使用ETF和指數互換來實現其目標。該基金每年收取0.95%的管理費，低於1.02%的類別平均水平，擁有2184萬美元的ADTV。由於RWM跟蹤羅素2000指數，其圖表與前兩個ETF相似，儘管旗型基金的低點位於200日SMA之上，而非其上。交易員可能會選擇在41.5美元、44.75美元（3.25美元+41.5美元）的趨勢線上方買入止損單。如果價格向相反方向移動，止損令可能會低於10月16日的低點，從而結束交易。
- 發表於 2021-06-08 18:08
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