三指數移動平均線(TEMA)的設計是為了平抑價格波動,從而使其更容易識別趨勢,而不存在與傳統移動平均線(MA)相關的滯後。它是透過取原始均線的多個指數移動平均線(EMA)並減去一些滯後來實現的。
TEMA和其他MAs一樣使用。它可以幫助確定趨勢方向,發出潛在的短期趨勢變化或回撥訊號,並提供支撐或阻力。TEMA可與雙指數移動平均(DEMA)進行比較。
三指數移動平均(TEMA)=(3∗(圖1)−(三∗EMA2)+EMA3where:EMA1=Exponential 移動平均線(EMA)EMA2=EMAofEMA1EMA3=EMAofEMA2\begin{aligned}&\文字{三重指數移動平均(TEMA)}\\&;\;\;\;=\左(3*EMA\u 1\右)—\左(3*EMA\u 2\右)+EMA\u 3\\&\textbf{其中:}\\&;EMA\u 1=\text{指數移動平均(EMA)}\\&;ema2=EMA\\文字{共}\;EMA\ U 1\\&;EMA_3=EMA\\文字{共}\;EMA\u 2\\\結束{對齊}三指數移動平均(TEMA)=(3∗EMA1型)−(三∗EMA2型)+EMA3型where:EMA1=指數移動平均(EMA)EMA2=埃馬費馬1EMA3型=埃馬費馬2
TEMA對價格變化的反應比傳統的MA或EMA更快。這是因為在計算中減去了一些滯後。
TEMA的使用方式與其他型別的MAs相同。主要而言,TEMA的傾斜方向表示短期(平均)價格方向。當線向上傾斜時,意味著價格在上升。當它向下傾斜時,價格就會下降。
該指標仍有少量滯後,因此當價格快速變化時,該指標可能不會立即改變其角度。此外,回望期越大,當價格改變方向時,TEMA改變角度的速度就越慢。
TEMA相對於價格的位置也為趨勢方向提供了線索。一般來說,當價格高於特馬,這有助於確認價格上漲的回望期。當價格低於特馬,這有助於確認價格下跌的回望期。
也就是說,應該選擇一個回溯期,這樣在大多數情況下這實際上是正確的。因此,如果交易員打算使用TEMA來幫助識別趨勢,就應該為他們正在交易的資產選擇適當的回望期。
如果TEMA可以幫助確定趨勢方向,那麼它也可以幫助確定趨勢變化。如果價格高於平均水平,然後又跌破平均水平,這可能意味著上升趨勢正在逆轉,或者至少表明價格正在進入回落階段。如果價格低於平均水平,然後又高於平均水平,這表明價格正在反彈。這種交叉訊號可用於幫助決定是否進入或退出位置。
TEMA也可能為價格提供支撐或阻力。例如,當價格整體上漲時,在回撥時,它可能會跌到TEMA,然後價格可能會從中反彈並繼續上漲。這一變動取決於資產的適當回溯期。如果為此目的使用臨時管理局,它應該已經在過去提供了支援和阻力。如果該指標過去沒有提供支援或阻力,未來可能不會。
最後,一些交易者使用TEMA,通常有一個小的回望期,作為價格本身的替代品。單行濾除了傳統燭臺或條形圖上的大部分噪音。折線圖在這方面也會起作用。
這兩個指標的設計都是為了減少基於平均數的指標固有的滯後性。TEMA比雙指數移動平均法(DEMA)更能減少滯後。
DEMA的公式是不同的,這意味著它將為交易者提供稍微不同的資訊和訊號。它的計算方法是將價格的均線乘以2,然後減去原始均線的均線。
雖然TEMA減少了滯後,但它仍然繼承了其他MAs的一些傳統問題。當價格朝一個方向或另一個方向持續波動時,MAs主要用於趨勢市場。在波濤洶湧的時期,當價格前後搖擺時,MA或TEMA可能提供很少的洞察力,並會產生錯誤的訊號,因為只要價格保持在區間範圍內,交叉可能不會導致持續的波動。
減少滯後可能對一些交易者有利,但對其他交易者不利。一些交易者寧願他們的指標滯後,因為他們不希望他們的指標對每一個價格變化做出反應。例如,由於TEMA對價格變化的反應更快,它將比簡單移動平均線(SMA)更密切地跟蹤價格。但這也意味著,價格可能會以比穿越SMA所需的價格變動更小的幅度越過TEMA。投資者通常不想積極交易,因此他們不希望被甩開倉位,除非出現明顯的趨勢變化。
一種MA並不比另一種好。決定使用哪種策略取決於個人喜好,以及哪些策略最適合某人使用。
TEMA最好與其他形式的分析結合使用,如價格行為分析、其他技術指標和基本面分析。
以下是一個應用於SPDR標準普爾500指數ETF的TEMA的例子。
TEMA平抑了價格波動。TEMA的角度有助於確定整體趨勢方向,即使在日常噪音較小的價格波動。
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