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多因素模型是一种在计算中采用多种因素来解释市场现象和/或均衡资产价格的金融模型。多因素模型可以用来解释单个证券或证券组合。它通过比较两个或多个因素来分析变量之间的关系以及由此产生的性能。...
绝对价值,也被称为内在价值,是指一种企业估值方法,使用贴现现金流(DCF)分析,以确定一个公司的财务价值。绝对价值法不同于相对价值模型,相对价值模型考察的是一家公司相对于竞争对手的价值。绝对价值模型试图根据公司预计的现金流来确定公司的内在价值。...
多元模型是一种流行的统计工具,它使用多个变量来预测可能的结果。研究分析师使用多元模型来预测不同情景下的投资结果,以了解投资组合对特定风险的敞口。这使得投资组合经理能够更好地降低通过多元建模分析确定的风险。...
利润和收益经常是互换使用的,但它们不同。总体而言,这些术语主要由前面的形容词来区分。例如,净收益或毛利润。当讨论公司损益表的底线时,收益一词最常用。利润一词通常与损益表中三个最重要的点相关联:毛利率、营业利润和净利润。这些项目反映了公司的运营效率。...
敏感性分析确定在给定的一组假设下,自变量的不同值如何影响特定的因变量。换句话说,敏感性分析研究数学模型中的各种不确定性来源如何影响模型的总体不确定性。此技术用于依赖于一个或多个输入变量的特定边界内。...
半可变成本,也称为半固定成本或混合成本,是由固定成本和可变成本组成的混合成本。成本在一定的生产或消费水平下是固定的,超过这个生产水平后,成本就变了。如果没有生产发生,固定成本往往仍然发生。...
特许会计师(CA)是一个国际会计指定授予会计专业人士在世界上许多国家,除了美国。在美国,注册会计师(CPA)等同于CA的名称。...
营运资本评估公司以流动资产支付流动负债的能力,从而说明该主体的短期财务状况、一年内清偿债务的能力和经营效率。...
复合年增长率(CAGR)衡量的是一段时间内的投资回报率。内部收益率(IRR)也衡量投资绩效。虽然复合年增长率更容易计算,内部收益率可以应付更复杂的情况。...
错配是指资产和负债不匹配。通常在与资产和负债管理相关的情况下进行分析。有许多情况可能导致不匹配,有些情况与利率、现金流、到期日和货币转换有关。...
多元线性回归(MLR),也称为多元回归,是一种使用多个解释变量来预测响应变量结果的统计技术。多元线性回归(MLR)的目标是建立解释变量(自变量)和反应变量(因变量)之间的线性关系模型。...
近两年前,《华尔街日报》和标准普尔资本(S&PCapitalIQ)对标准普尔市场的公司进行了一项研究;商誉占其股票市值或市值百分比最高的P 500指数。其中六家公司的商誉余额超过了规定的市场价值,这是一个潜在的危险信号,表明他们在一次重大收购中弄糟了。...
为什么有些公司的利润率超过了竞争对手?一家公司如何获得与同行相比的竞争优势?这些问题的答案可以在价值链分析中找到。...
股票市值回报率(ROME)是一种比较指标,分析师通常用它来确定账面价值为正并以其他较低估值进行交易的公司。一般认为,股票市场价值是公司市值的同义词,股票市场价值回报率实际上是公司股价上的利润率。...
残差标准差是一个统计术语,用于描述观察值与预测值的标准差差异,如回归分析中的点所示。...