用布林帶測量趨勢

布林線® 是一種用於技術分析的圖表指示器，已廣泛應用於許多市場，包括股票、期貨和貨幣。由約翰·布林格在1980年代創立的樂隊提供了對價格和波動性的獨特見解。事實上，Bollinger波段有很多用途®, 例如確定超買和超賣水平，作為一種趨勢跟蹤工具，以及監測突破。...

布林線® 是一種用於技術分析的圖表指示器，已廣泛應用於許多市場，包括股票、期貨和貨幣。由約翰·布林格在1980年代創立的樂隊提供了對價格和波動性的獨特見解。事實上，Bollinger波段有很多用途®, 例如確定超買和超賣水平，作為一種趨勢跟蹤工具，以及監測突破。

關鍵要點

布林線® 是一種交易工具，用於確定交易的入口和出口點。
波段通常用於確定超買和超賣情況。
僅使用波段進行交易是一種風險策略，因為該指標側重於價格和波動性，而忽略了許多其他相關資訊。
布林線® 是一個相當簡單的交易工具，非常受專業人士和國內交易者的歡迎。

布林帶的計算

布林線® 由三行組成。其中一個更常見的計算方法是，中間帶使用20天簡單移動平均（SMA）。上帶的計算方法是取中間帶，並將每日標準差的兩倍加到該量中。下帶的計算方法是將中間帶減去每日標準差的兩倍。

布林格樂隊® 公式包括：

BOLU=毫安（TP，n）+米∗σ[TP，n]BOLD=MA（TP，n）−米∗σ[總磷，n]where:BOLU=Upper Bollinger BandBOLD=下Bollinger BandMA=移動平均TP（典型價格）=（高+低+收盤）÷3n=平滑期天數m=標準差數σ[TP，n]=TP\begin{aligned}&amp；的最後n個週期的標準偏差\text{BOLU}=\text{MA}（\text{TP}，n）+m*\sigma[\text{TP}，n]\\&amp\text{BOLD}=\text{MA}（\text{TP}，n）-m*\sigma[\text{TP}，n]\\&amp\textbf{其中：}\\&amp\text{BOLU}=\text{Upper Bollinger Band}\\&amp\text{BOLD}=\text{Lower Bollinger Band}\\&amp\text{MA}=\text{Moving average}\\&amp\text{TP（典型價格）}=（\text{High}+\text{Low}+\text{Close}）\div 3\\&amp；n=\text{平滑期天數}\\&amp；m=\text{標準差數}\\&amp\sigma[\text{TP}，n]=\text{過去的標準偏差}n\text{TP的週期}\\\結束{對齊}BOLU=毫安（TP，n）+米∗σ[TP，n]BOLD=MA（TP，n）−米∗σ[總磷，n]where:BOLU=Upper Bollinger BandBOLD=下Bollinger BandMA=移動平均TP（典型價格）=（高+低+收盤）÷3n=平滑期天數m=標準差數σ[TP，n]=TP最後n個週期的標準偏差

超買超賣策略

使用布林帶時的常用方法® 是識別超買或超賣的市場狀況。當資產價格跌破布林帶的下限時®, 價格可能跌得太多，即將反彈。另一方面，當價格突破上限時，市場可能會超買，並將出現回撥。

使用波段作為超買/超賣指標依賴於價格均值回歸的概念。均值回歸假設，如果價格實質上偏離平均值或平均值，它最終會回到平均值。

布林線® 確定偏離平均值的資產價格。

在區間市場中，均值回歸策略可以很好地發揮作用，因為價格在兩個波段之間就像一個彈跳球。然而，布林帶® 不要總是給出準確的買賣訊號。例如，在一個強勁的趨勢中，交易者有可能將交易置於錯誤的方向，因為該指標可能會過早地閃現超買或超賣訊號。

為瞭解決這個問題，交易者可以觀察價格的整體方向，然後只接受使交易者與趨勢一致的交易訊號。例如，如果趨勢是下跌的，只有在上帶被標記時才採取空頭頭寸。如果需要的話，較低的波段仍然可以作為一個出口，但是新的多頭倉位不會開啟，因為這意味著逆勢走。

建立多個波段以獲得更深入的瞭解

正如約翰·布林格所承認的，“樂隊的標簽就是這樣，標簽，而不是訊號。” 上布林格帶的標簽（或觸控）® 不是在裡面，本身就是一個銷售訊號。下布林格帶的標簽® 不是在裡面，本身就是一個購買訊號。價格往往能而且確實“走在樂隊”的位置。在那些市場上，那些不斷嘗試“賣出頂部”或“買入底部”的交易員面臨著一系列令人痛苦的止損，甚至更糟的是，隨著價格的進一步走遠，價格會隨著價格的進一步偏離原始進入而不斷增加的損失。

也許是一個更有用的方式與布林格樂隊交易® 就是用它們來衡量趨勢。

核心是布林格樂隊® 測量偏差，這就是為什麼指標可以非常有助於診斷趨勢。產生兩組布林帶®, 一套使用“一個標準差”的引數，另一套使用“兩個標準差”的典型設定，我們可以用一種全新的方式來看待價格。我們稱之為布林格樂隊® "“樂隊。”

例如，在下麵的圖表中，我們可以看到，只要價格保持在上布林帶之間® +離平均值1sd和+2sd，趨勢為上升；因此，我們可以將該通道定義為“買入區”，反之，如果價格通道在布林帶內® –1 SD和–2 SD，它處於“賣出區”。最後，如果價格在+1 SD波段和–1 SD波段之間波動，它基本上處於中性狀態，我們可以說它處於未知區域。

布林線® 隨著波動性的增加和減少，動態地適應價格的擴張和收縮。因此，波段自然隨著價格的變化而變寬變窄，形成了一個非常準確的趨勢包絡線。

趨勢交易者和推動者的工具

確立了布林格樂隊的基本規則® "“我們現在可以演示這個技術工具如何被尋求利用動量的趨勢交易者和喜歡從趨勢耗盡或反轉中獲利的衰退交易者使用。回到上面的圖表，我們可以看到一旦價格進入“買入區”，趨勢交易者將如何多頭倉位，然後他們將能夠作為布林帶留在交易中® "“波段”囊括了價格上漲的大部分動作。

至於退出點，每個交易者的答案是不同的，但一個合理的可能性是，如果燭臺圖上的蠟燭變紅，超過75%的身體低於“買入區”，那麼就結束一個多頭交易。使用75%的規則，在這一點上，價格顯然會脫離趨勢，但是為什麼要堅持蠟燭是紅色的呢？第二個條件的原因是為了防止趨勢交易者在交易期結束時迅速下移，迅速回到“買入區”，從而從趨勢中“搖擺”出來。

請註意，在下表中，交易者如何能夠在大部分上漲趨勢中保持漲勢，只有當價格開始在新區間頂部盤整時才退出。

布林帶® "對於喜歡利用趨勢枯竭來幫助確定成交價格的交易員來說，“波段”也是一個很有價值的工具。不過，請註意，逆勢交易需要更大的誤差幅度，因為趨勢往往會在反轉前多次嘗試延續。

在下麵的圖表中，我們看到一個使用Bollinger波段的淡入交易員® "“波段”將能夠快速診斷趨勢疲軟的第一個提示。在看到價格從趨勢通道中下跌之後，時尚者可能決定經典地使用布林格波段® 透過縮短上布林格帶的下一個標記®.

至於止損點，將止損點放在波動高點上方，實際上可以確保交易者止損，因為當買家試圖擴大趨勢時，價格通常會在近期高點進行多次嘗試。相反，有時明智的做法是測量“無人區”區域的寬度（距離介於+1和-1 SD之間），並將其新增到上部頻帶。透過利用市場的波動性來幫助設定止損水平，交易者可以避免止損，一旦價格開始下跌，交易者就可以繼續做空交易。