计算机应用使得交易自动化变得很容易，特别是对于像日内交易这样的短期密集型活动，使得交易软件的使用非常流行。关于利用在线交易平台进行日内交易活动实际可获得的利润潜力的争论仍在继续，因为据说经纪费和佣金会带走可用利润潜力的主要部分。因此，选择合适的日交易软件并进行成本效益分析、评估其对个别交易需求和策略的适用性以及所需的特性和功能变得非常重要。

日内交易是一种有时间限制的交易活动，在同一交易日买入或卖出头寸，并在同一交易日结束，目的是通过频繁的买入和卖出（通常是利用杠杆）在大订单量上以较小的价差获利。

关键要点

• 日内交易软件需要工具和订单输入平台，允许日内交易者以高效和一致的方式进行工作。
• 这些平台通常包括基于当日交易者设置的参数的自动交易，允许订单比人类反应更快地发送到市场。
• 选择合适的日交易软件系统需要了解每个产品的成本和收益，以及您是否能最大限度地发挥其功能。

什么是日交易软件(day-trading software)？

日交易软件是一种计算机程序，通常由经纪公司提供，用于帮助客户高效、及时地进行日交易活动。他们经常自动分析，并自行进入交易，使交易者获得利润，而这仅仅是凡人难以实现的。例如，一个日内交易者可能会发现不可能手动跟踪他或她选择的三种不同股票的两个技术指标（如50日和200日移动平均线），但一个自动日内交易软件可以很容易地做到这一点，并在达到设定的标准后进行交易。

每个软件包的可用特性和功能可能不同，并且可能有不同的版本。除了经纪人之外，独立供应商还提供日交易软件，这些软件往往具有更高级的功能。

日间交易软件是如何工作的？

任何一天交易软件的三个基本功能包括：

• 允许设置交易策略的功能（基于技术指标、新闻、， 交易信号或模式识别） 在交易系统中
• 自动下单功能（通常直接进入市场） 一旦符合标准
• 继续评估现有持有量（如有）、市场发展和特征的分析工具，并据此采取行动

任何一天的交易软件都需要一次性设置交易策略，同时设置交易限额，将系统置于实时数据上，并让它执行交易。

一个简单的例子：假设ABC股票在纽约证券交易所（NYSE）和纳斯达克双重上市。你正在寻找套利机会，有一个日交易软件可供使用。您设置了以下内容：

• 选择股票ABC进行套利，并选择两个市场（NYSE和Nasdaq）进行交易。
• 假设两个交易日的交易成本为0.10美元 每股经纪佣金；你的目标是寻找两个市场之间的价差超过这个数额。因此，您将（比如说0.20美元或以上）设置为价差，即，只有在两个市场上的买卖价格相差0.20美元（或以上）时，软件才应同时执行买卖订单。
• 设置号码 一次买卖的股票数量（如10000股）。
• 让这个设置生效。

比如，该软件显示，******在纽约证交所和纳斯达克的报价分别为62.10美元和62.35美元（差价为0.25美元），订单超过10000股的上限。当日交易软件将启动交易，因为它符合规定的标准，并将发送命令到两个交易所（以较低的价格买入，以较高的价格卖出）。如果一切顺利，这一天的交易软件将使（（62.35–62.10）–0.10=0.15）*（10000）=1500美元的净利润的交易者在一瞬间。

上述软件中的进一步增强可能包括止损功能，即如果只执行买入交易，而不执行卖出交易。当日交易软件应如何处理多头头寸？软件中的增强功能包括两个选项：

• 在特定时间内继续寻找确定价格的销售机会。如果在指定时间内没有发现任何机会，则平仓损失头寸。
• 设置止损限额，如果达到了限额，则取消买入订单
• 改用平均法，以较低的价格买进更多的股票，以降低整体价格

特性和功能

以上是一个交易机会短暂的套利例子。很多这类日交易活动都可以通过日交易软件进行设置，因此选择一个符合您需求的日交易活动就变得非常重要。好日子交易软件的一些特点：

• 平**立性： 除非交易者正在运行非常复杂的算法来进行需要高端专用计算机的日内交易，否则最好使用基于网络的软件。好处包括从任何地方连接，无需手动安装升级 而且没有维护费用。但是，如果您使用的是需要高级计算的高度复杂的算法，那么最好考虑使用专用的基于计算机的可安装软件，尽管这将是昂贵的。
• 您对日内交易的具体需求： 你是在遵循一个简单的日交易策略移动平均跟踪股票，还是你打算实施一个复杂的三角洲中**易策略，包括期权和股票？ 你需要外汇饲料或你是在特定的产品，如二进制期权交易？相信股票经纪人网站内容上的声明不足以理解这一提议。要求提供试用版，并在初始阶段对其进行全面评估。或者，查看股票经纪人或供应商提供的逐屏教程（如果有的话），以清楚地了解适合您一天交易需求的合适方法。
• 其他功能： 日内交易试图利用白天的短期价格变动。这种短期价格变动主要由新闻和供求（以及其他因素）推动。您的日交易策略是否需要新闻、图表、2级数据、特定市场的独家连接（如OTC）、特定数据源等。？如果是的话，这些是包含在软件中，还是交易者必须与其他来源分开订阅，从而增加成本？
• 分析特性：注意它提供的一组分析特性。以下是其中一些：

1. 技术指标/模式识别：对于试图从预测未来价格水平和方向中获益的交易员来说，有大量的技术指标可用。一旦交易员最终确定了要遵循的技术指标，他们应该确保日交易软件支持必要的自动化，以便根据所需的技术指标高效处理交易。
2. 套利机会识别：为了受益于双重上市股票在多个市场上的微小价差，同时买入（在低价交易所）和卖出（在高价市场）可以获得盈利机会，是使用日交易软件通常遵循的策略之一。这需要连接到两个市场，能够在价格差异发生时检查价格差异并及时执行交易。
3. 基于数学模型的策略：很少有基于数学模型的自动交易策略存在，如允许期权及其基础证券组合交易的delta中**易策略，其中交易被放置以抵消正delta和负delta，从而使投资组合delta保持在零。日交易软件应具有内置的智能，以评估当前持有量，验证可用的市场价格，并根据需要执行股票和期权的交易。
4. 趋势跟踪策略：通常通过日交易软件实现的另一大套策略。

成本和其他考虑因素

从上面的列表可以看出，计算机编程和自动化软件系统的极限是天空。任何东西都可以通过大量的定制实现自动化。除了选择正确的软件外，在历史数据上测试确定的策略（扣除经纪成本），评估实际的利润潜力和日交易软件成本的影响，然后才进行认购是非常重要的。这是另一个需要评估的领域，因为许多代理确实在其软件平台上提供了回测功能。

• 软件成本：软件是作为标准经纪账户的一部分提供的，还是需要额外的成本？根据您的个人交易活动，应进行成本效益分析。应注意评估可用版本及其特性。大多数交易软件默认是免费的，有一个标准的经纪账户 但不一定具备满足您交易需求的所有必需功能。一定要检查更高版本的成本，这可能会大大高于标准版本。在评估交易收益和仅基于实际收益做出的决策时，这些成本应予以折现。
• 价格准确性： 经纪人和日交易软件是否支持NBBO（全国最佳出价和报价）？作为NBBO参与者的经纪人必须以最佳的买卖价格执行客户交易，确保价格竞争力。根据具体国家的规定，经纪人可能（也可能不）被授权提供最佳的买卖价格。与国际经纪人和软件进行国际证券交易的交易员应考虑针对特定市场确认这一点。
• 保护功能：让软件为你赚钱是令人兴奋的，但保护是最重要的。随着科技的进步，市场上也出现了试图识别对方订单的“嗅探算法和软件”。它们的设计是为了让它们的主人通过“感知”对方的订单而从中受益。这将是值得考虑的，如果你的日交易软件是容易受到这种嗅探或是否有预防功能，以隐藏暴露于其他市场参与者。

底线

使用计算机程序和自动化软件系统进行交易有无限的视野可供探索。只需点击一个按钮就可以赚钱，这可能是非常令人兴奋的，但我们需要充分了解幕后的情况：自动化订单是否在正确的市场上以正确的价格获得，是否遵循了正确的策略等等。许多交易异常现象都归因于自动交易系统。对日内交易软件进行全面评估，并清楚了解所需的交易策略，可以让个别交易员从自动日内交易中获益。