什么是增强dickey-fuller测试？(the augmented dickey-fuller test?)

以美国统计学家戴维·迪基和韦恩·富勒的名字命名，他们于1979年开发了该测试，迪基·富勒测试用于确定自回归模型中是否存在单位根（一种可能导致统计推断问题的特征）。该公式适用于资产价格等时间序列的趋势分析。这是检验单位根的最简单方法，但大多数《经济和金融时报》系列的结构都比简单的自回归模型更为复杂和动态，这正是增强的Dickey Fuller检验发挥作用的地方。...

Close up of a screen at an angle showing various statistical data.

发展

对Dickey Fuller测试的基本概念有了基本的了解后，就不难得出结论：扩充的Dickey Fuller测试（ADF）只是原始Dickey Fuller测试的扩充版本。1984年，同样的统计学家扩展了他们的基本自回归单位根检验（Dickey-Fuller检验），以适应具有未知阶数的更复杂模型（扩展的Dickey-Fuller检验）。

与原始的Dickey-Fuller测试类似，扩展的Dickey-Fuller测试是测试时间序列样本中的单位根的测试。该测试用于统计研究和计量经济学，或数学、统计学和计算机科学对经济数据的应用。

这两个测试之间的主要区别在于，ADF用于更大、更复杂的时间序列模型集。ADF测试中使用的增强Dickey-Fuller统计量为负数。它越负，对单位根假设的否定就越强烈。当然，这只是在某种程度上的信心。也就是说，如果ADF检验统计量为正，则可以自动决定不拒绝单位根的零假设。在一个例子中，有三个滞后，在p值为.10时，值-3.17构成拒绝。

其他单位根检验

到1988年，统计学家Peter C.B.Phillips和Pierre Perron开发了他们的Phillips-Perron（PP）单位根检验。尽管PP单位根测试与ADF测试类似，但主要区别在于每个测试如何管理序列相关性。当PP测试忽略任何序列相关性时，ADF使用参数自回归来近似误差结构。奇怪的是，这两项测试通常都以相同的结论结束，尽管它们存在差异。

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