什么是不同类型的资产配置模型？(the different types of asset allocation models?)

许多资产配置模型的框架基于各种经济、统计和金融基础，如现代投资组合理论（MPT），该理论研究市场价格及其影响，是建立更多模型的基础。收益的协方差和相关性等统计模型旨在衡量不同资产收益之间的关系。这些资产配置模型及其对应模型的目的是帮助投资者在财务规划中做出决策。它们还可以用于适应任何风险承受水平、投资期限和投资目标。。...

Economic, statistical and financial fundamentals provide the framework for many asset allocation models.

某些专家会根据资产配置模型的主要功能对其进行分类。例如，MPT和有效市场理论解决了信息如何影响市场价格的问题。分布的标准差、分布的平均值、正态概率分布、分布的方差和半方差以及Z-分数等模型处理资产的收益以及它们如何分散在平均值周围。

R平方决定系数、收益协方差和收益相关性评估不同资产及其收益之间的关系。为了在提高回报的同时控制风险，投资者可以使用以下一种或几种组合：有效前沿、夏普比率、索蒂诺比率、特雷诺比率和均值-方差优化。Alpha和beta、资本资产定价模型（CAPM）、资本市场线和证券市场线是量化投资者承担一定风险预期收益的工具。。

例如，CAPM衡量投资组合的风险和回报。利用这个模型，投资者可以利用贝塔系数来计算股票或债券相对于更广泛市场的波动性。他或她还可以使用阿尔法系数来衡量单个股票或债券的表现，以及该证券能够产生的利润，无论更广泛的市场在做什么。

无论一个人的投资策略是为了增长，可用的许多资产配置模型都可能帮助他或她衡量和控制风险，并寻求最大化回报。对于有固定收益投资目标的保守投资者来说也是如此。温和的投资者可能会从这些模型中受益，因为他们会找到适合自己需求的平衡点。这些模型的主要功能是帮助投资者衡量风险和回报，并通过找到符合其目标的理想资产组合，在不损害后者的情况下最小化风险和回报。。

资产配置模型可以帮助投资者做出富有成效的决策，但我们需要认识到，没有模型可以进行准确的计算。这是因为有许多外部因素和意外变量会导致这些模型崩溃。因此，投资者通常被建议尝试理解这些资产配置模型的缺点，这样他们就不会盲目依赖自己的计算。