【布莱克-斯科尔斯期权定价】的知识问答

布莱克-斯科尔斯期权定价

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什么是波动性偏差？(a volatility skew?)

波动率偏差是一个金融术语，是指隐含波动率图作为期权执行价格的函数。在Black-Scholes期权定价模型中，通过使用市场期权价格反向工作来发现标的资产的波动性。该图涵盖了看涨期权和看跌期权的可用执行价格。它保持标的资产和期权到期日不变。投资者给常见的波动率扭曲形状起了名字：U形图是波动率微笑，显示较低价格下较高波动率的图是波动率微笑或反向扭曲，显示较高价格下较高波动率的图是正向扭曲。。...

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荤乃入督璃mwm 发布于 2022-02-07 06:15

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什么是二叉树？(a binomial tree?)

一个场景的图形表示，每个阶段有两个可能的结果，二项式树基本上是一个树形图，从一个节点开始，每个节点指向两个以上的节点，每个节点指向两个以上的节点，依此类推。在金融学中，二叉树可以追踪资产价格的变动。二叉树也是评估看涨期权和看跌期权的理想方法，因为投资者要么输，要么赢，所以总有两种可能的结果。...

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uiefoy054 发布于 2022-02-07 02:22

什么是波动性偏差？(a volatility skew?)

什么是二叉树？(a binomial tree?)

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