【期权波动与定价】的知识问答

期权波动与定价

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什么是波动性偏差？(a volatility skew?)

波动率偏差是一个金融术语，是指隐含波动率图作为期权执行价格的函数。在Black-Scholes期权定价模型中，通过使用市场期权价格反向工作来发现标的资产的波动性。该图涵盖了看涨期权和看跌期权的可用执行价格。它保持标的资产和期权到期日不变。投资者给常见的波动率扭曲形状起了名字：U形图是波动率微笑，显示较低价格下较高波动率的图是波动率微笑或反向扭曲，显示较高价格下较高波动率的图是正向扭曲。。...

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荤乃入督璃mwm 发布于 2022-02-07 06:15

什么是波动性偏差？(a volatility skew?)

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