微分振蕩器
什麼是微分振蕩器(the derivative oscillator)？
導數振蕩器是應用移動平均收斂發散（MACD）的技術指標) 直方圖到一個雙平滑相對強度指數（RSI）建立一個更高階版本的RSI指示器。
衍生振蕩器是由康斯坦斯布朗開發的，併發表在《技術分析》一書中。
關鍵要點
- 微分振蕩器是雙平滑RSI和雙平滑RSI的SMA之間的差異。
- 導數振子通常顯示為直方圖。
- 零線交叉是用指示器產生交易訊號的一種方法。也可以使用散度。
瞭解導數振蕩器
技術指標是相對強度指數（RSI）的更高階版本，它將移動平均收斂-發散（MACD）原理應用於雙平滑RSI（DS-RSI）指標。該指標是透過計算雙平滑RSI和DS RSI的簡單移動平均（SMA）之間的差異得出的。該指標的目的是提供比標準RSI計算更準確的買賣訊號。
MACD是從26個週期的均線中減去12個週期的指數移動平均線（EMA）得出的。正是以這種方式，導數振蕩器使用MACD原理，因為導數振蕩器也是從雙重平滑RSI減去SMA得到的。
指示器可用於任何時間範圍。
微分振蕩器的使用
微分振蕩器的使用方法與MACD直方圖相同。正讀數被視為看漲，負讀數被視為看跌，零線訊號上方和下方的交叉顯示潛在的買入和賣出機會。交易者還可能尋找與該證券價格的分歧，這可能是普遍趨勢即將逆轉的跡象。當指標下跌而價格上漲時，或者當價格下跌而指標繼續上漲時，就會發生這種情況。
交易者應考慮使用衍生振蕩器結合其他形式的技術分析，如價格行為分析和圖表模式。
如何使用微分振蕩器的示例
下麵的蘋果公司（Apple Inc.）周線圖中有一個微分振蕩器。零線交叉用垂直線和箭頭標記。買入和賣出訊號將發生在當天收盤時，當訊號發生或在以下開啟。
該指標產生了許多交易，有些只持續幾周。圖表顯示，這種交易策略可以產生盈虧交易。當價格橫向移動且股票（或其他資產）缺乏方向性時，該策略最容易受到大量虧損交易的影響。
該策略的一個變化是，當指標上漲時買入，當指標下跌時賣出，而不是等待零線交叉。在本例中，指示器向上移動時為綠色，向下移動時為紅色。這為反彈提供了更早的切入點，也為下跌提供了更早的退出點。雖然這種方法在價格出現大幅波動和趨勢時效果良好，但在價格波動或無趨勢時，這種方法容易出現許多錯誤訊號和損失交易。
微分振子與隨機振子的區別
隨機振蕩器將當前價格與定義期間的價格範圍進行比較。這表明股票或其他資產相對於最近的價格區間是強是弱。指示器在0和100之間。
儘管計算方法不同，但隨機振子RSI和導數振子通常會朝著同一方向運動，儘管不完全在同一時間或以相同的幅度運動。
微分振蕩器的侷限性
微分振蕩器可以產生大量的交易訊號，特別是在波動的交易條件下，當指標最容易給出錯誤或丟失的訊號。
一旦價格已經朝著某個方向有了實質性的變動，訊號也會出現。這可能意味著進入或退出的時間安排不當。
該指標是根據過去的價格資訊。指標在計算中沒有內在的預測性。
- 發表於 2021-06-01 15:13
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- 分類：金融
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