去趨勢價格振蕩器是一種剔除價格趨勢的振蕩器,用於估計從峰值到峰值或從谷底到谷底的價格週期長度。
與隨機或移動平均收斂發散(MACD)等其他振子不同,DPO不是動量指示器。相反,它突出了價格的高峰和低谷,用來根據歷史週期估計買入和賣出點。
DPO=X2+1期前的價格−X週期SMAwhere:X = 用於回溯週期的週期數**a=簡單移動平均值\開始{對齊}&;DPO=Price~從~\frac{X}{2}+1~週期~ago-X~週期~SMA\\&\textbf{其中:}\\&\text{X=用於回顧期間的期間數}\\&\文字{SMA=簡單移動平均數}\\\結束{對齊}DPO=2倍起的價格+1學時前−X週期SMAwhere:X = 用於回顧期的週期數SMA=簡單移動平均值
去趨勢價格振蕩器旨在幫助交易者識別資產的價格週期。它透過將SMA與接近回顧期中期的歷史價格進行比較來實現這一點。
透過觀察指標上的歷史波峰和波谷(與價格的波峰和波谷一致),交易者通常會在這些接合處繪製垂直線,然後計算它們之間經過的時間。
如果底部相隔兩個月,這有助於評估下一個買入機會何時到來。這是透過隔離指標/價格的最近低谷,然後預測未來兩個月的底部來實現的。
如果峰值通常相隔1.5個月,交易員可以找到最近的峰值,然後預測下一個峰值將在1.5個月後出現。這個預計的峰值/時間框架可以作為一個機會,在價格回落之前潛在地賣出頭寸。
為了進一步幫助確定交易時間,可以用波谷和波峰之間的距離來估計長期交易的長度,或者用波峰和波谷之間的距離來估計短期交易的長度。
當x/2+1期前的價格高於SMA時,該指標為正。當x/2+1期前的價格低於SMA時,該指標為負。
去趨勢價格振蕩器不會一直到最新價格。這是因為DPO衡量的是相對於SMA的x/2+1期的價格,因此該指標只會上升到x/2+1期之前。不過,這是可以的,因為這個指標是用來突出歷史上的波峰和波谷。
該指標的範圍,也被轉移到過去,因此不是一個實時有用的衡量趨勢方向。根據定義,這一指標不能用於評估趨勢。因此,決定進行哪些交易取決於交易者。在整體上升趨勢中,週期底部將可能呈現良好的買入機會,峰值將呈現良好的賣出機會。
在下麵的示例中,國際商業機器公司(IBM)大約每1.5到2個月就會觸底一次。一旦註意到這個週期,尋找符合這個時間框架的買入訊號。價格峰值每1至1.5個月出現一次;尋找與此週期一致的賣出/賣空訊號。
這兩個指標都試圖捕捉價格變動的週期,儘管它們的方式截然不同。DPO主要用於估計資產從峰值到峰值或從低谷到低谷(或從峰值到低谷,反之亦然)所需的時間。商品通道指數(CCI)通常在+100和-100之間,但從這些水平的突破錶明一些重要的事情正在發生,例如一個新的主要趨勢正在開始。因此,CCI更關註一個主要週期何時開始或結束,而不是週期之間的時間。
DPO本身並不提供貿易訊號,而是一個輔助貿易時機的額外工具。它是透過觀察過去價格何時見頂見底來實現的。雖然這些資訊可能為未來的預期提供參考點或基線,但不能保證歷史週期長度在未來會重覆。未來的週期可能會變長或變短。
這個指標也沒有考慮到趨勢。由交易者決定交易的方向。如果一項資產的價格處於自由下跌狀態,那麼即使在週期底部也可能不值得購買,因為價格可能很快就會繼續下跌。
並非DPO上的所有波峰和波谷都會移動到同一水平。因此,也要看價格,在指標上標出重要的波峰和波谷。有時,該指標可能不會大幅下跌,也不會大幅上揚,但從這一水平的逆轉仍可能對價格構成重大影響。
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