Walid Khalil在2009年國際技術分析聯合會期刊上介紹了體積區域振蕩器(VZO),並與David Steckler一起發表了一篇後續文章,發表在2011年5月的《股票和大宗商品技術分析》雜誌上。 這些文章概述了一個簡單的貿易觸發貨幣流量指標和密切聯絡的平衡量(OBV)。從那時起,這個新工具已經得到了廣泛的關註,現在已經包含在許多圖表包中,但是要充分評估它的潛力還需要更多的測試和經驗。
振蕩器將每天的音量活動分為正負兩類。當前收盤價大於前收盤價時為正,低於前收盤價時為負。由此產生的曲線圖透過相對百分比水平,產生一系列的買入和賣出訊號,取決於水平和指標的方向(另請參閱:振蕩器簡介。)
VZO=100×影片處理電視where:VP=volume 位置=X−週期均線(± 體積)TV=總體積=X−時段EMA(捲)\begin{aligned}&;VZO=100\times\frac{VP}{TV}\\&\textbf{其中:}\\&;VP=\text{volume position}=X-\text{period EMA}(\pm\text{volume})\\&;TV=\text{total volume}=X-\text{period EMA(volume)}\\\end{aligned}VZO=100×TVVP公司where:VP=volume 位置=X−週期均線(± 體積)TV=總體積=X−週期平均值(體積)
預設時間段為14,但可以在回溯測試後進行調整。
該計算建立一個每日變數“R”,該變數包含一個上升或下降的音量讀數,具體取決於該會話或價格欄。VP和TV結果用指數移動平均值平滑,最後的數字乘以100在指示器面板上建立一個百分比刻度。當累積R為正值時,振蕩器移動得更高,當其為負值時,振蕩器移動得更低。
當VZO上升到5%以上並保持在5%的水平時,它指向一個積極的趨勢;當VZO下降到5%以下但沒有上升時,它指向一個消極的趨勢。在5%和40%之間的振蕩標志著一個看漲的趨勢區,而在-40%和5%之間的振蕩標志著一個看跌的趨勢區。同時,高於40%的讀數表示超買,而高於60%的讀數表示極度超買。或者,低於-40%的讀數表示超賣情況,在低於-60%時變得極度超賣。
指示器面板顯示水平線,與交叉時觸發買入和賣出訊號的相對百分比水平相對應:
14期平均方向指數(ADX)可用於VZO,大於18的值表示趨勢市場。當ADX發出趨勢訊號時,檢驗60期指數移動平均線(EMA),價格交叉高於移動平均線表示正趨勢,而向下交叉表示熊市趨勢。應該透過對特定證券進行回溯測試來調整和最佳化這些值。
價格模式和其他指標可以檢查,以確認VZO買入或賣出訊號。在這方面,大多數價格圖表上常見的成交量條形圖提供了有用的資訊,當看漲和看跌交叉點與平均成交量的兩倍或更大時,增加了訊號的可靠性。另外,當VZO推高到50%以上時,OBV會走高,當它降到50%以下時,OBV會走低。
如上圖所示,2015年上半年,賓夕法尼亞州國家博彩公司(Penn National Gaming)經歷了波濤洶湧的上升趨勢,最終在7月份創下了一個重要的新高。在此期間,VZO分別在12月和6月發出了兩個主要的買入訊號。這兩次都是在強勁上漲之前,本可以錄得豐厚利潤。這一時期產生了2月和4月兩個有效的賣出訊號,但1月、5月和6月的額外訊號降低了可信度,因為它們與價格上漲同時出現。
成交量區域振蕩器為基於成交量的趨勢訊號提供了一種新方法,它從經典的平衡成交量指標中提取線索,並新增平滑平均值,以引出不同水平趨勢運動的買入和賣出訊號。
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