交易macd分歧
移動平均收斂-發散（MACD）是1979年由傑拉爾德·阿佩爾發明的一種最流行的交易技術指標。MACD因其簡單和靈活而受到世界各地交易員的贊賞，因為它既可以用作趨勢指標，也可以用作動量指標。
交易分歧是使用MACD柱狀圖（我們將在下麵解釋）的一種流行方法，但不幸的是，分歧交易並不十分準確，因為它失敗的次數多於成功的次數。為了探索MACD背離交易的一種更合理的方法，我們研究了使用MACD柱狀圖來顯示交易進入和交易退出訊號（而不是僅輸入），以及貨幣交易者如何獨特地利用這種策略。
關鍵要點
- 移動平均收斂-發散（MACD）是一種趨勢跟蹤動量指標，顯示了證券價格的兩個移動平均線之間的關係。
- 交易員使用MACD來確定何時看漲或看跌動能較高，以便確定交易的進入點和退出點。
- MACD被股票、債券、大宗商品和外匯市場的技術交易員使用。
- 這裡我們概述如何使用MACD指標。
macd：概述
MACD背後的概念相當簡單。本質上，它計算的是一個工具的26天和12天指數移動平均值（EMA）之間的差異。在構成MACD的兩個移動平均線中，12日均線顯然是較快的，而26日均線則較慢。在計算它們的價值時，兩個移動平均線都使用任何時期的收盤價。在MACD圖表上，MACD本身的9天均線也被繪製出來，它是買賣決定的觸發點。MACD在高於自己的9日均線時發出看漲訊號，在低於9日均線時發**出訊號。
MACD直方圖是一個優雅的視覺表現，它的區別，在MACD和它的九天EMA。當MACD高於其9天EMA時直方圖為正值，而當MACD低於其9天EMA時，直方圖為負值。如果價格上漲，直方圖會隨著價格移動速度的加快而增大，而隨著價格移動的減速，收縮。同樣的原則與價格下跌相反。
下圖是MACD直方圖的一個很好的例子：
MACD柱狀圖是如此多的交易者依賴這個指標來衡量動量的主要原因，因為它對價格運動的速度做出了反應。事實上，大多數交易員更頻繁地使用MACD指標來衡量價格走勢的力度，而不是確定趨勢的方向。
交易分歧
如前所述，交易分歧是使用MACD直方圖的經典方法。最常見的設定之一是找到圖表上的點，在這個點上價格會造成一個新的波動高點或一個新的波動低點，但MACD柱狀圖不會，這表明價格和動量之間存在分歧。
下表顯示了一個典型的分歧交易：
不幸的是，分歧交易並不十分準確，因為它失敗的次數多於成功的次數。價格經常會有幾次最後的上漲或下跌，觸發止損，迫使交易者在價格真正發生持續轉向和交易盈利之前離開倉位。
下表顯示了一個典型的分歧假象，多年來，它使許多交易員感到沮喪：
交易者經常在這種情況下失敗的原因之一是，他們根據MACD指標的訊號進入交易，但根據價格變動退出交易。由於MACD直方圖是價格的一個導數，而不是價格本身，這種方法實際上是混合蘋果和橙子的交易版本。
使用macd直方圖進行入口和出口
為瞭解決進出口之間的不一致性，交易者可以使用MACD直方圖來分析進出口訊號。為此，交易負背離的交易者在背離的初始點採取部分空頭頭寸，但他們不是根據價格將止損點設定在最近的波動高點，而是隻有在MACD直方圖的高點超過其先前的波動高點時才停止交易，表明動量正在加速，交易者在交易中確實是錯的。另一方面，如果MACD柱狀圖沒有產生一個新的波動高點，交易者就會增加他們的初始倉位，繼續獲得一個更高的空頭均價。
貨幣交易者在利用這一策略方面處於獨特的地位，因為頭寸越大，一旦價格反轉，潛在收益就越大。在外匯交易中，你可以用任何規模的頭寸來實施這一策略，而不必擔心影響價格(交易員可以執行高達100000個單位或1000個單位的交易，在主要交易對中，相同的典型價差為3-5點。）
實際上，這種策略要求交易者在價格暫時向上移動時平均起來。這通常被認為不是一個好的策略。許多交易賬簿戲稱這種技術為“增加輸家”。然而，在這種情況下，交易員這樣做有一個合乎邏輯的理由：MACD柱狀圖顯示出分歧，這表明勢頭正在減弱，價格可能很快就會轉向。實際上，交易員正試圖在看似強勁的即時價格行動和暗示未來疲軟的MACD指數之間吹噓。儘管如此，一個準備充分的交易員利用外匯固定成本的優勢，透過適當地平均化交易，可以承受暫時的下跌，直到價格對他們有利。
下表說明瞭這一戰略的實施情況：
底線
就像生活一樣，交易很少是黑白的。一些交易者盲目同意的規則，比如從不給輸家加分，可以被成功打破，獲得非凡的利潤。然而，在試圖獲取收益之前，需要建立一種合乎邏輯、有條不紊的方法來違反這些重要的資金管理規則。在MACD柱狀圖的例子中，交易指標而不是價格提供了一種新的方式來交易一個舊的想法：分歧。將這種方法應用於外匯市場，可以毫不費力地擴大倉位，這使得這種想法對日內交易者和倉位交易者都更加有趣。
- 發表於 2021-06-03 18:45
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