什麼是相對強度指數（rsi）(the relative strength index (rsi))？

相對強度指數（RSI）是技術分析中使用的動量指標，用於衡量最近價格變化的幅度，以評估股票或其他資產價格的超買或超賣狀況。RSI顯示為一個振蕩器（一個在兩個極端之間移動的折線圖），讀數從0到100。韋爾斯懷爾德小，並介紹了他在1978年的開創性著作，“技術交易系統的新概念。”

RSI的傳統解釋和用法是，70或以上的值表示證券正變得超買或高估，並可能為趨勢逆轉或價格回撥做好準備。RSI讀數為30或以下表示超賣或低估情況。

關鍵要點

• 相對強度指數（RSI）是1978年發展起來的一種流行的動量振蕩器。
• RSI為技術交易者提供了看漲和看跌價格動量的訊號，它通常被標繪在資產價格的圖表下方。
• 當RSI高於70%時，資產通常被視為超買；當RSI低於30%時，資產通常被視為超賣。

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相對強度指數

rsi的公式

RSI採用兩部分計演算法計算，計算公式如下：

第一步=100−[1001+平均收益損失]RSI{\text{step one}}=100-\left[\frac{100}{1+\frac{\text{Average gain}}{\text{Average loss}}}\right]RSI第一步​=100−[1+平均損耗增益​100​]

計算中使用的平均損益是回望期內的平均百分比損益。該公式使用一個正值作為平均損失。

標準是用14個週期來計算初始RSI值。例如，假設市場在過去14天中有7天收盤上漲，平均漲幅為1%。其餘7天均收跌，平均跌幅為1%−0.8%. RSI第一部分的計算類似於以下擴充套件計算：

55.55=100−[1001+（1%14）(−0.8%14）]55.55=100-\left[\frac{100}{1+\frac{\left（\frac{1\%}{14}\right）}{\left（\frac{0.8\%}{14}\right）}\right]55.55=100−⎣⎢⎢⎡​1+（14−0.8%​)(141%​)​100​⎦⎥⎥⎤​

一旦有14個時期的資料可用，RSI公式的第二部分可以計算出來。計算的第二步使結果平滑。

第二步=100−[1001+（以前的平均增益×13） +電流增益−((以前的平均損失×13） +電流損耗）]RSI{\text{step two}}=100-\left[\frac{100}{1+\frac{\left（\text{Previous Average Gain}\times 13\right）\+\\text{Current Gain}}{-\left（\left（\text{Previous Average Loss}\times 13\right）\+\\text{Current Loss}\right）}\right]RSI第二步​=100−[1+−((以前的平均損失×13） +電流損耗）（以前的平均增益×13） +電流增益​100​]

rsi的計算

利用上述公式，可以計算RSI，然後在資產價格圖下方繪製RSI線。

RSI將隨著正收盤數量和規模的增加而上升，隨著虧損數量和規模的增加而下降。計算的第二部分平滑了結果，因此在趨勢強勁的市場中，RSI將僅接近100或0。

如上圖所示，RSI指數可以在超買區域停留很長一段時間，而股票處於上升趨勢。當該股處於下跌趨勢時，該指標也可能長期處於超賣區域。這可能會讓新分析師感到困惑，但學會在當前趨勢的背景下使用這一指標將澄清這些問題。

rsi告訴你什麼？

股票或資產的主要趨勢是確保正確理解指標讀數的重要工具。例如，著名的市場技術人員康斯坦斯布朗（C***tance Brown）就提出了這樣一個觀點：在上升趨勢中，相對標準指數（RSI）的超賣指數可能遠高於30%，而在下降趨勢中，相對標準指數（RSI）的超買指數則遠低於70%的水平。

如下圖所示，在下跌趨勢中，RSI將在50%附近達到峰值，而不是70%，投資者可以利用這一點更可靠地發出熊市訊號。當一個強勁的趨勢出現時，許多投資者會採用30%到70%水平之間的水平趨勢線，以便更好地識別極端情況。當股票或資產價格處於長期水平通道時，調整超買或超賣水平通常是不必要的。

使用適合趨勢的超買或超賣水平的一個相關概念是關註符合趨勢的交易訊號和技術。換句話說，當價格處於看漲趨勢時使用看漲訊號，當股票處於看跌趨勢時使用看跌訊號，將有助於避免RSI可能產生的許多虛假警報。

rsi和rsi範圍的解釋

一般來說，當RSI超過水平30參考水平時，是看漲的訊號，當它滑到水平70參考水平以下時，是看跌的訊號。換言之，人們可以解釋為，RSI值為70或以上表明一種證券正在變得超買或高估，並可能為趨勢逆轉或糾正性價格回落做好準備。RSI讀數為30或以下表示超賣或低估情況。

在趨勢期間，RSI讀數可能會落在一個波段或範圍內。在上升趨勢中，RSI往往保持在30以上，並應經常觸及70。在下降趨勢中，很少看到RSI超過70，指標經常觸及30或以下。這些準則有助於確定趨勢強度併發現潛在的反轉。例如，如果RSI在上升趨勢中連續多次價格波動都達不到70，但隨後又跌破30，那麼這一趨勢已經減弱，可能正在逆轉走低。

下降趨勢正好相反。如果下跌趨勢無法達到30或以下，然後反彈到70以上，這種下跌趨勢已經減弱，可能正在向上逆轉。趨勢線和移動平均線是有用的工具，包括當使用RSI在這種方式。

rsi差異示例

當RSI創造了一個超賣指數，接著是一個與價格相對應的較低低點相匹配的較高低點時，就會出現看漲分歧。這表明看漲勢頭上升，突破超賣區域可能被用來觸發新的多頭頭寸。

當RSI創造了一個超買指數，接著是一個與價格上相應的較高高點相匹配的較低高點時，就會出現熊市分歧。

正如你在下麵的圖表中所看到的，當RSI形成較高的低點，而價格形成較低的低點時，看漲背離被確認。這是一個有效的訊號，但當一隻股票處於穩定的長期趨勢時，分歧可能很少見。使用靈活的超賣或超買讀數將有助於識別更多潛在訊號。

rsi擺動拒絕示例

另一種交易技巧是檢驗RSI從超買或超賣區域重新出現時的行為。這一訊號被稱為看漲“擺動抑制”，由四部分組成：

1. RSI屬於超賣區域。
2. RSI又回到30%以上。
3. RSI形成另一個下探，但沒有回到超賣區域。
4. RSI隨後突破最近的高點。

如下圖所示，RSI指標超賣，突破30%，並形成拒絕低點，在反彈時觸發訊號。以這種方式使用RSI與在價格圖上繪製趨勢線非常相似。

和分歧一樣，有一個看跌版的擺動抑制訊號，看起來像是看漲版的映象。熊市也有四個部分：

1. RSI上升至超買區域。
2. RSI回到70%以下。
3. RSI形成另一個高點，但沒有回到超買區域。
4. RSI隨後突破最近低點。

下表顯示了熊市擺動抑制訊號。與大多數交易技術一樣，當這個訊號符合普遍的長期趨勢時，它將是最可靠的。下跌趨勢中的熊市訊號不太可能產生虛假警報。

rsi與macd的區別

移動平均收斂散度（MACD）是繼動量指標之後的另一個趨勢，它顯示了證券價格兩個移動平均值之間的關係。MACD是透過從12個週期EMA中減去26週期指數移動平均值（EMA）來計算的。計算結果為MACD線。

然後在MACD線上方繪製一條9天的均線，稱為“訊號線”，它可以作為買賣訊號的觸發點。交易員可以在MACD越過訊號線時買入該證券，在MACD越過訊號線時賣出或做空該證券。

RSI的設計是為了表明一種證券相對於最近的價格水平是超買還是超賣。RSI是使用給定時間段內的平均價格損益來計算的。預設時間段為14個期間，值的範圍為0到100。

MACD衡量的是兩個均線之間的關係，而RSI衡量的是最近價格高點和低點之間的價格變化。這兩個指標通常一起使用，為分析師提供更完整的市場技術圖景。

這些指標都衡量一項資產的動量。然而，他們測量不同的因素，所以他們有時給出矛盾的跡象。例如，RSI指數可能會在一段時間內持續顯示高於70的讀數，表明證券過度向買方延伸。

同時，MACD可能表明，購買該證券的勢頭仍在增強。任何一個指標都可能顯示出與價格的背離，從而預示著即將到來的趨勢變化（價格繼續走高，而指標轉為走低，反之亦然）。

rsi的侷限性

RSI比較了看漲和看跌的價格動量，並將結果顯示在一個可以放在價格圖表下方的振蕩器中。與大多數技術指標一樣，它的訊號在符合長期趨勢時最為可靠。

真正的反轉訊號很少見，很難從假警報中分離出來。例如，一個誤報就是看漲交叉，然後股票突然下跌。一個錯誤的否定將是一種情況下，有一個看跌交叉，但股票突然加速向上。

由於該指標顯示出動量，當某項資產在任何一個方向都有顯著的動量時，它可能會長期處於超買或超賣狀態。因此，在資產價格在牛市和熊市之間交替波動的振蕩市場中，相對論指數最為有用。

常見問題

什麼是相對強度指數（rsi）(the relative strength index (rsi))？

相對強度指數（RSI）是交易者用來評估股票或其他證券價格動量的一種度量。RSI背後的基本思想是衡量交易者競價證券價格上漲或下跌的速度。RSI將這一結果繪製在0到100的範圍內。低於30的讀數通常表示該股超賣，而高於70的讀數則表示該股超買。交易者通常會把RSI圖放在證券價格圖的下方，這樣他們就可以將其近期的動能與市場價格進行比較。

什麼是rsi買入訊號(an rsi buy signal)？

一些交易員認為，如果一隻證券的相對標準指數（RSI）跌破30，這將是一個“買入訊號”，因為他們認為該證券已經超賣，因此有反彈的可能。然而，這個訊號的可靠性將在一定程度上取決於整個環境。如果該證券陷入大幅下跌趨勢，那麼它可能會在相當長一段時間內繼續在超賣水平交易。在這種情況下，交易者可能會推遲購買，直到他們看到其他確認訊號。

rsi(the rsi)和移動平均收斂-發散（macd）(moving average convergence divergence (macd))的區別

RSI和移動平均收斂-發散（MACD）都是試圖幫助交易者瞭解證券近期交易活動的度量，但它們以不同的方式實現這一目標。本質上，MACD的工作原理是平滑證券最近的價格變動，並將中期趨勢線與另一條顯示其最近價格變動的趨勢線進行比較。交易者可以根據短期趨勢線是高於還是低於中期趨勢線來決定買入和賣出。