如何使用excel計算相關性？
什麼是相關性(correlation)？
相關性衡量兩個變數之間的線性關係。透過測量和關聯每個變數的方差，相關性給出了關係強度的指示。
換句話說，相關性回答了一個問題：變數A（自變數）在多大程度上解釋了變數B（因變數）？
關鍵要點
- 相關性是兩個變數之間變化的統計線性對應關係。
- 在金融學中，相關性用於分析的多個方面，包括投資組合標準差的計算。
- 計算相關性可能很費時，但是像Excel這樣的軟體使計算變得很容易。
理解相關性
相關性公式
相關性結合了幾個重要的和相關的統計概念，即方差和標準差。方差是一個變數在均值附近的離散度，標準差是方差的平方根。
公式為：
因為相關性要評估兩個變數之間的線性關係，所以真正需要的是看看這兩個變數有多少協方差，以及協方差在多大程度上分別由每個變數的標準差反映出來。
相關常見錯誤
一個最常見的錯誤是假設接近+/-1的相關性具有統計顯著性。接近+/-1的讀數肯定會增加實際統計顯著性的機會，但如果沒有進一步的測試，就不可能知道。
一個相關性的統計檢驗可能會變得複雜，原因有很多；這一點也不簡單。相關性的一個關鍵假設是變數是獨立的，並且它們之間的關係是線性的。理論上，您可以測試這些宣告，以確定相關性計算是否合適。
記住，兩個變數之間的相關性並不意味著A導致B，反之亦然。
第二個最常見的錯誤是忘記將資料規範化為一個公共單元。如果計算兩個beta之間的相關性，那麼這些單位已經標準化了：beta本身就是單位。然而，如果你想把股票聯絡起來，關鍵是你要把它們標準化為收益率，而不是股價的變化。這種情況發生得太頻繁了，甚至在投資專業人士中也是如此。
對於股價相關性，你基本上是在問兩個問題：在一定時期內的回報率是多少，以及該回報率如何與另一種證券在同一時期內的回報率相關聯？
這也是為什麼關聯股票價格很困難的原因：如果回報率是過去52周的每日百分比變化，那麼兩種證券的相關性可能很高；如果回報率是過去52周的每月變化，那麼相關性可能很低。哪個更好？確實沒有完美的答案，這取決於考試的目的。
在excel中查詢相關性
Excel中有幾種計算相關性的方法。最簡單的方法是併排獲得兩個資料集，並使用內建的相關公式：
這是一種計算兩個資料集之間相關性的方便方法。但是如果你想在一系列資料集上建立一個相關矩陣呢？為此，您需要使用Excel的資料分析外掛。該外掛可以在“資料”選項卡的“分析”下找到。
選擇退貨表。在本例中，我們的列是有標題的，因此我們要選中“第一行中的標簽”框，以便Excel知道如何將這些列視為標題。然後可以選擇在同一工作表或新工作表上輸出。
一旦按下回車鍵，資料就會自動生成。您可以新增一些文字和條件格式來清理結果。
- 發表於 2021-06-11 21:09
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- 分類：金融
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