傅裡葉分析
什麼是傅裡葉分析(fourier ****ysis)？
傅立葉分析是一種數學分析，它試圖識別已經標準化的時間序列資料集中的模式或週期。特別是，它試圖透過將複雜或有噪聲的資料分解為一系列三角函式或指數函式（如正弦波）來簡化資料。這些正弦波中的每一個都與其他正弦波有一個特定的週期長度、振幅和相位關係，然後這些正弦波可以加在一起重建觀測資料。
透過首先從資料集中識別和消除虛假趨勢或其他複雜因素的任何影響，可以更準確地識別週期性週期或模式的影響，使分析師能夠更好地估計所分析的資料在未來的發展方向。
關鍵要點
- 傅立葉分析是一種數學技術，它將複雜的時間序列資料分解成簡單的三角函式。
- 這樣做的目的是能夠從資料集中去除噪聲或混雜因素，以便識別真實的模式或趨勢。
- 傅立葉分析已被應用於股票交易，但研究表明，幾乎沒有證據表明它在實踐中是有用的。
理解傅立葉分析
傅立葉分析以19世紀法國數學家、物理學家讓-巴蒂斯特-約瑟夫-傅立葉（Jean-Baptiste-Joseph-Fourier，1768-1830）的名字命名，聽起來可能很複雜，但實際上很有意義。 從本質上講，它的理論，複雜的時間序列資料可以解釋為簡單的函式，如三角描述的總和。
許多研究探討了傅立葉分析在股票市場價格預測中的實用價值。因為傅立葉分析試圖將重覆的波形分解成諧波分量，而股票市場並沒有以一種明確的、重覆的方式執行，結果是混合的，就像大多數類似的策略一樣。
傅立葉分析方法作為預測市場方向和趨勢的技術分析工具，經常在演算法交易中使用。然而，最近的一項研究表明，傅立葉分析在預測股票價格方面的有效性是失敗的。
概念示例
例如，假設一家**公司想知道其主要原材料的價格週期處於哪個階段。由於通貨膨脹會隨著時間的推移不斷增加商品的美元價格，分析師會首先從商品的歷史價格中消除通貨膨脹的影響。
通脹率通常維持在規定的利率之間，如果通脹率達到或超過預設的上限，央行將調整利率，以增加或減少通脹，使其處於目標範圍內。因此，當通貨膨脹率上升、下降或保持不變時，利率會上下波動以控制不希望的通貨膨脹率。
如果我們的分析師因此認為通脹率是週期性的，他們可以從時間序列中減去一個與通脹週期相匹配的正弦波。一旦通脹得到控制，分析師就會對大宗商品經歷的真實價格週期有一個更準確的描述。
- 發表於 2021-06-13 22:04
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- 分類：金融
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