什么是多样性分数？(a diversity score?)
在金融界，多样性得分是一种用来衡量一组证券之间存在的多样性数量的工具。随着多元化程度的提高，整个证券的风险通常会降低，因此，穆迪投资者服务公司（Moody's Investors Service）制定的这一评分极为重要。多样性评分通常用于判断债务抵押债券所涉及的风险，债务抵押债券是机构投资者买卖的一揽子贷款。该分数由一组证券所包含的行业的多样性决定，分数越高，代表的多样化程度越高。
个人投资者和大型金融机构有一些共同点，即大多数这些实体都在寻求多样性。如果证券投资组合实现了多元化，那么投资所涉及的风险就会降低。虽然一种甚至少数证券可能表现不佳，但多样性确保投资组合作为一个整体保持强劲。衡量大量投资中存在的多样性数量的一种方法是多样性得分。
多样性得分背后的主要决定因素是特定证券所来自的行业。举个简单的例子，假设一个投资者有两支股票，一支来自科技行业，另一支来自零售行业。相比之下，第二个投资者只有两支科技股，其他什么都没有。虽然第一个投资者的得分较高，因为他的投资组合由两个不同的行业代表，但第二个投资者面临着技术行业的潜在衰退，他的得分因此受到影响。
穆迪投资者服务公司（Moody's Investors Service）提出了多样性评分的概念，旨在为债务抵押债券（CDO）所涉及的风险提供准确的衡量。CDO是一组债务证券，在一个包中买卖。任何得分较高的CDO都具有良好的多元化，并受到保护，不受任何单一行业的冲击。
使用多样性评分来衡量风险有一些缺点。分数取决于行业相关性理论，该理论指出，同一行业的公司往往会以相同的方式表现，并面临相同的风险。事实上，有时行业相关性还远远不够完美。更让人困惑的是，有时不同行业的公司可能会表现出相关性，这意味着风险可能会在不同行业间扩散。
- 发表于 2021-12-23 16:22
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- 分类：商业金融
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