什么是日历效应？(the calendar effect?)

日历效应是指基于日历的某些方面而感知到的指标或趋势。与股票表现和一般市场表现相关，日历效应背后的基本思想是，一年中的某些时候，可以根据具体情况发展。这些稳定的趋势被认为是一致的，并且可以以高度的准确性进行预测。...

The calendar effect identifies certain times when specific conditions are likely.

日历效应是指基于日历的某些方面而感知到的指标或趋势。与股票表现和一般市场表现相关，日历效应背后的基本思想是，一年中的某些时候，可以根据具体情况发展。这些稳定的趋势被认为是一致的，并且可以以高度的准确性进行预测。

许多投资者认为，日历效应有几个相当广为人知的例子是高度可预测的。也许在所有日历效应策略中，最流行的是一月效应。本质上，这种日历效应表明，小盘股将在12月最后一天开始上涨，并将持续到1月的第五个交易日。

这种日历效应的优点很大程度上要归功于这样一个事实，即此时通常会发生大量抛售，这是结束上一日历年财务状况的最后一种手段。上一轮的抛售有助于创造税务损失，在进行第四季度税务报告时可以调用税务损失，有助于投资者快速筹集假期和假期后的现金，并创造资本收益。希望抢购好交易的人在这个小机会窗口购买股票，加入抛售狂潮。。

马克·吐温效应也是一些投资者信以为真的另一种日历效应。大致基于作家马克·吐温的一句话，这种日历效应背后的理论是，10月份的股票回报率低于日历年中任何其他30天的时期。虽然历史上对这一理论的支持有点参差不齐，但支持者们很快就会指出，1929年和1987年的股市崩盘都发生在10月份。

日历效应的第三个例子是万圣节指示器。这一概念基本上表明，从11月到次年4月，股市明显走强。在这种感知效应之后，投资者将在5月抛售，然后让他们持有的股份继续持有，直到次年10月，通常是月底。这种特殊的日历效应实际上似乎有相当多的历史细节来支持这一理论。万圣节指数的许多支持者认为，人们在夏季休假可能会导致市场疲软。。

发表于 2022-02-05 06:29
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分类：商业金融

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