什么是时间差？(a time spread?)

时间差是期权买卖的一种方法或策略。在时间差的背景下，投资者将利用购买和出售看跌期权和看涨期权的组合来实现预期结果。该期权策略将涉及具有相同执行价格但具有不同到期日的期权。...

The time spread is an approach or strategy to option buying and selling.

时间差是期权买卖的一种方法或策略。在时间差的背景下，投资者将利用购买和出售看跌期权和看涨期权的组合来实现预期结果。该期权策略将涉及具有相同执行价格但具有不同到期日的期权。

有时被称为水平价差，时间价差的主要功能是让投资者继续享受相关期权的回报。时间价差的一种常见结构是出售接近其期限的看跌期权或看涨期权，同时购买具有相同执行价格且期限更长或更远的类似期权。这种方法有助于在涉及的期权类型方面保持投资组合的平衡，还允许投资者继续享受类似的收益，而不必过度担心到期日期。。

理解时间差的操作结构最简单的方法之一是从投资组合中已有的期权开始。假设投资者的期权将在未来30天内到期，那么处理投资组合的经纪人可能会被要求找到一个类似的期权，该期权的到期日为未来三个月。如果找到了与当前持有的期权类似且具有相同的执行价格的期权，经纪人将出售当前期权，并使用收益购买到期日较长的期权。这实际上使投资者可以享受额外的期限或两个月的差价，在这两个月内，持有期权的好处将继续存在。。

只要有可能确定并购买具有相同执行价格的类似期权，就可以使用时间差法。许多投资者定期使用这一策略，使他们能够利用执行价格稳定的期权。与任何投资机会一样，投资者和经纪人都将采取措施，确保买卖组合在短期和长期都对投资者有利。

发表于 2022-02-05 10:28
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分类：商业金融

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