什么是信用利差？(a credit spread?)
信用价差是买卖中涉及的两种不同证券的价格之差。有了信用利差，购买的期权的价值或价格将低于出售的证券的价值。信用利差的最终结果是，投资者通过一系列交易在现金余额中获得少量收益。
通过信用价差增加投资者账户现金余额的关键在于谨慎选择价差期权中使用的证券。一个常见的例子是使用目前市场上被认为是看涨和看跌的证券组合。也就是说，一种证券被认为具有侵略性，可能会增值，而另一种证券则被认为有些停滞，预计在不久的将来不会有太大的增长。通过将使用看跌期权的牛市价差与使用看涨期权的熊市价差相结合，可以从交易序列中获得可观的利润。。
将产生大量现金流入的利差期权组合在一起，需要彻底评估信贷利差。为了实现这一点，评估与所考虑的证券相关的当前信用风险水平非常重要。随着对证券市场现状的理解，投资者也应考虑市场或其他可能导致证券表现出现变化的经济因素的变化。
未能准确预测这两种证券的未来表现可能仍意味着投资者获利，并在其账户中创造了更高的现金余额。然而，如果出售的证券在短期内价值大幅增加，投资者可能会发现，如果交易从未发生，从信贷利差策略中获得的小回报会被实现的大回报所掩盖。
- 发表于 2022-02-05 17:56
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- 分类：商业金融
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