【信用风险建模】的知识问答

信用风险建模

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什么是违约造成的损失？(a loss given default?)

违约损失衡量的是一家银行在其债务人之一未能偿还贷款时遭受的损失金额。由于银行可能有可以减轻损失的抵押品，因此该金额不会根据未偿还的金额自动计量。鉴于这种情况，银行通常将违约损失（LGD）衡量为损失与潜在损失敞口的百分比。银行通常关心的是所有合并贷款的整体LGD，而不是逐个贷款。。...