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风险模型

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什么是默顿模型？(the merton model?)

默顿模型以罗伯特·C·默顿的名字命名，是在20世纪70年代发展起来的。它旨在帮助分析师评估一家公司的信用风险，以达到债务目的。默顿模型为公司的偿债能力提供了一个客观的衡量标准。它还可以作为信用违约的衡量标准。...

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nflryp990 发布于 2022-02-06 20:36

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什么是资产定价模型？(an asset pricing model?)

资产定价模型或资本资产定价模型（CAPM）是一种评估股票投资系统风险和确定预期收益率的方法。诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1970年首次提出CAPM。股票的适当回报是通过使用资产的贝塔风险来估计的，贝塔风险是衡量股票相对于市场的相对波动性的指标。资本资产定价模型的核心假设是，增加的风险保证并应产生更高的回报。使用当前的资本定价模型，可以确定其资产的回报率是否与当前的资本定价一致。。...

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nsoz0670 发布于 2022-02-06 16:12

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什么是投资组合差异？(portfolio variance?)

投资组合差异是识别与投资组合相关的风险或波动程度的过程。计算该方差的基本公式侧重于收益方差和与投资组合中发现的每种证券相关联的协方差之间的关系，以及每种证券代表的投资组合百分比或部分。投资组合差异背后的理念是确定投资组合中的当前资产组合是否整体产生了有利的回报，同时评估投资组合中包含的每种证券的表现。。...

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36145524 发布于 2022-02-06 07:54

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什么是对冲比率？(a hedge ratio?)

套期保值比率是衡量受相关套期保值行为保护的投资比例的指标。套期保值包括进行第二次投资，如果第一次投资赔钱，就会得到回报。其目的是限制原始投资的潜在损失。计算对冲比率可以更容易地计算出投资公司在最坏情况下的潜在损失。...

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姜海洋的老公发布于 2022-02-06 06:07

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什么是均值回归？(mean reversion?)

均值回归是一种投资策略，其基础是所有价格和回报都将回到平均水平。平均值可以基于历史平均值、当前经济状况和增长或行业平均回报。那些遵循均值回归的人认为，如果一只股票的价值下跌，他们应该坚持下去，因为当市场出现转机时，它的价格会回到平均水平。...

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啥事儿发布于 2022-02-06 01:53

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什么是金融投资组合？(a finance portfolio?)

由于现在有多种类型的投资机会和资产，机构和个人一次持有各种不同类型的投资是很常见的。金融投资组合是一个机构或个人持有的投资组合。拥有资产组合是一种投资策略的一部分，这种投资策略被称为多元化。适当多元化的金融投资组合将限制投资者因市场波动而遭受的损失。...

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yj70469 发布于 2022-02-05 22:31

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什么是违约风险？(a default risk?)

违约风险是指借款人无法偿还贷款本金或利息的可能性。银行通常在贷款前评估潜在借款人的违约风险。如果确定该贷款具有高风险，该贷款可能会带来更高的利率，或者可能会被完全拒绝。...

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s88522321 发布于 2022-02-05 18:20

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什么是资本资产定价模型？(the capital asset pricing model?)

资本资产定价模型有时被称为CAPM，它是一个公式化的过程，用于描述资本资产所涉及的风险溢价和预期收益之间的价值关系。资本资产定价模型的计算有助于建立待售产品的制造成本与实现过程回报所必须实现的单位成本之间的关系。...

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swu093 发布于 2022-02-05 06:39

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什么是套利定价理论？(the arbitrage pricing theory?)

首先要了解套利定价理论的一点是，这个概念与资产定价过程有关。本质上，套利定价理论（简称APT）有助于建立各种股票的价格模型。以下是关于套利定价理论的一些信息，以及为什么这个概念对确定股票买卖的定价模型如此有用...

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alkzwc481 发布于 2022-02-05 05:11

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什么是便利收益？(a convenience yield?)

与特定商品相关的便利收益与直接拥有该特定商品所产生的收益或溢价程度有关。便利收益率不涉及持有货物合同或与货物相关的某种衍生产品的利益或优势。从这个角度来看，这意味着便利收益率是基于实际占有，而不是基于拥有期货合约或其他安排。...

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nrvo0202 发布于 2021-12-23 14:35