什麼是隨機rsi(the stochastic rsi)？

隨機相對強度指數（StochRSI）是技術分析中使用的一個指標，範圍在0到1之間（或在一些圖表平臺上為0到100），是透過將隨機振子公式應用於一組相對強度指數（RSI）值而不是標準價格資料來建立的。在隨機公式中使用RSI值可以讓交易者知道當前的RSI值是超買還是超賣。

StochRSI振蕩器的開發是為了利用這兩個動量指標，以建立一個更敏感的指標，這是調整到一個特定的證券的歷史表現，而不是一個普遍的價格變化分析。

關鍵要點

• StochRSI讀數高於0.8
• 超買並不一定意味著價格會反轉走低，就像超賣並不意味著價格會反轉走高一樣。相反，超買和超賣的狀況只是提醒交易者，RSI接近其最近讀數的極限。
• 讀數為零意味著RSI處於14個週期內的最低水平（或選擇任何回顧週期）。讀數為1（或100）意味著RSI處於過去14個週期的最高水平。
• 其他StochRSI值顯示RSI相對於高或低的位置。

隨機rsi（stochrsi）的公式為：

StochRSI=RSI−最小[RSI]最大[RSI]−最小值where:RSI=Current RSI readingmin[RSI]=過去14個週期（或您選擇的回溯間隔）內的最低RSI讀數max[RSI]=過去14個週期內的最高RSI讀數\begin{aligned}&amp\text{StochRSI}=\frac{RSI-\min\left[{RSI}\right]}{\max\left[{RSI}\right]-\min\left[{RSI}\right]}\\\&amp\textbf{其中：}\\&amp；RSI=\text{Current RSI reading}\\&amp\min\left[{RSI}\right]=\text{過去14個週期的最低RSI讀數}\\&amp；\\文字{（或您選擇的回溯間隔）}\\&amp\max\left[{RSI}\right]=\text{過去14個週期內的最高RSI讀數}\\&amp；\\text{（或您選擇的回溯間隔）}\end{aligned}​StochRSI=最大值[RSI]−最小[RSI]RSI−最小值​where:RSI=Current RSI readingmin[RSI]=過去14個週期（或您選擇的回溯間隔）的最低RSI讀數max[RSI]=過去14個週期的最高RSI讀數​

哪裡：

RSI=當前RSI讀數；

最低RSI=過去14個週期（或選擇的回顧期）的最低RSI讀數；和

最高RSI=過去14個期間（或回顧期）的最高RSI讀數。

如何計算隨機rsi

StochRSI基於RSI讀數。RSI有一個輸入值，通常是14，它告訴指示器在計算中使用了多少個資料週期。這些RSI水平然後用於StochRSI公式。

1. 記錄14個週期的RSI水平。
2. 在第14週期，註意當前RSI讀數、最高RSI讀數和最低RSI讀數。現在可以填寫StochRSI的所有公式變數。
3. 在第15個週期，註意當前RSI讀數、最高RSI讀數和最低讀數，但僅限於最後14個週期（不是最後15個週期）。計算新的StochRSI。
4. 在每個週期結束時，僅使用最後14個RSI值計算新的StochRSI值。

隨機rsi告訴你什麼？

StochRSI是由Tushar S。Chande和Stanley Kroll在1994年首次出版的《新技術交易員》（The New Technical Trader）一書中對此進行了詳細闡述。雖然技術指標已經存在，可以顯示超買和超賣水平，但他們開發了StochRSI，以提高敏感性，並產生比傳統指標更多的訊號。

StochRSI認為，當價值降至0.20以下時，RSI值將超賣，這意味著RSI值在其預定範圍的較低端交易，基礎證券的短期方向可能接近較低，可能會走高。相反，高於0.80的讀數表明RSI可能達到極端高點，並可用於表示潛在安全性的回落。

除了識別超買/超賣狀況外，StochRSI還可以透過在中心線為0.50的振蕩器的上下文中觀察來識別短期趨勢。當StochRSI高於0.50時，安全性可能會被視為更高的趨勢，反之亦然，當它低於0.50時。

StochRSI還應與其他技術指標或圖表模式結合使用，以最大限度地提高效率，特別是考慮到它產生的訊號數量很大。

此外，像累積分佈線這樣的非動量振蕩器可能特別有用，因為它們在功能上不重疊，從不同的角度提供見解。

隨機相對強度指數（rsi）與相對強度指數（rsi）之差

它們看起來很相似，但是StochRSI依賴於一個不同於RSI值的公式。相對論指數是價格的一種衍生工具。同時，StochRSI是RSI本身的導數，或者是價格的二階導數。關鍵的區別之一是指標的變化速度有多快。StochRSI從超買到超賣的速度非常快，反之亦然，而RSI則是一個慢得多的移動指標。一個並不比另一個好，StochRSI只是比RSI移動得更快。

使用隨機rsi的侷限性

使用StochRSI的一個缺點是，它往往非常不穩定，從高到低迅速移動。在這方面，平滑StochRSI可能會有所幫助。一些交易者會採用StochRSI的移動平均線來降低波動性，使指標更有用。例如，一個10天的簡單移動平均線的StochRSI可以產生一個指標，這是更加平穩和穩定。大多數製圖平臺允許將一種指標應用於另一種指標，而無需任何個人計算。

另外，StochRSI是價格的二階導數。換句話說，它的輸出與被分析資產的實際價格相差兩步，這意味著有時它可能與資產的市場價格不同步。