什么是蒙特卡罗模拟？(the monte carlo simulation?)
蒙特卡罗模拟是一种数学模型，通过随机测试或抽样各种场景和变量来计算特定结果的概率。模拟最初由二战期间参与曼哈顿项目的数学家斯坦尼劳·乌拉姆（Stanilaw Ulam）使用，它为分析人员提供了做出困难决策和解决具有多个不确定性领域的复杂问题的途径。Monte Carlo simulation以摩纳哥赌场度假村的名字命名，它使用历史统计数据，通过在每次运行中随机插入可能影响最终结果的组件（如账户回报、波动性或相关性），生成数百万种不同的财务结果。一旦制定了方案，该方法就会计算得出特定结果的几率。与使用长期平均值和未来增长或储蓄估计值的标准财务规划分析不同，软件和web应用程序中提供的蒙特卡罗模拟可以提供更现实的方法来处理变量和测量财务风险或回报的概率。。
蒙特卡罗方法通常用于个人财务规划、投资组合评估、债券和债券期权估值，以及公司或项目融资。虽然概率计算并不新鲜，大卫·B。1964年，赫兹在《哈佛商业评论》（Harvard Business Review）上发表了一篇题为《资本投资中的风险分析》（Risk Analysis in Capital Investment）的文章，首次在金融领域开创了这一领域的先河。Phelim Boyle在1977年将该方法应用于衍生工具估值，并在《金融经济学杂志》上发表了他的论文《期权：蒙特卡罗方法》。这项技术更难用于美式期权，而且由于结果取决于基本假设，有些事件是蒙特卡罗模拟无法预测的。。
与其他形式的财务分析相比，模拟提供了几个明显的优势。除了生成给定策略的可能端点的概率外，数据公式化方法还有助于创建图形和图表，促进将结果更好地传达给投资者和股东。蒙特卡罗模拟强调了每个变量对底线的相对影响。通过这种模拟，分析人员还可以确切地看到某些输入组合是如何相互影响和相互作用的。了解变量之间的积极和消极相互依存关系，可以对任何工具进行更准确的风险分析。。
这种方法的风险分析包括使用概率分布来描述变量。众所周知的概率分布是正态或钟形曲线，用户指定期望值，标准偏差曲线定义变化。能源价格和通货膨胀率可以用钟形曲线来描述。对数正态分布描述了具有无限增长潜力的正变量，如石油储量或股票价格。均匀分布、三角形分布和离散分布是其他可能的概率分布的例子。从概率曲线中随机抽样的值以称为迭代的集合提交。。
- 发表于 2022-02-06 10:03
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- 分类：商业金融
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