什么是确定衍生品估值的不同方法？(the different methods of determining derivatives valuations?)

衍生品估值由需要各种输入的公式确定。期货合约价格的估值方法是将现货价格加上套利成本。期权合同的定价使用复杂的金融演算公式。内在价值和外在价值用于确定期权的公平市场价格。在基本零售层面，期货和期权是最常见的交易衍生品。...

衍生品估值由需要各种输入的公式确定。期货合约价格的估值方法是将现货价格加上套利成本。期权合同的定价使用复杂的金融演算公式。内在价值和外在价值用于确定期权的公平市场价格。在基本零售层面，期货和期权是最常见的交易衍生品。

衍生工具是根据标的资产价值加上其他考虑因素定价的金融合同。期货合约的基础资产是商品。黄金、石油和谷物等大宗商品都有现货价格——即资产可以立即交付的买入或卖出价格。在未来某个日期交货的合同是期货合同。

为了确定期货衍生品估值的公平市场价格，现货价格是通过供求过程发现的。资产的交付将在未来某个日期进行，因此必须添加“携带成本”。运输成本可能包括易腐商品的仓储费和保险费。利率将是金融期货的一个因素，股息可能会在指数期货的定价中发挥作用。

期货合约的衍生品估值通常高于现货价格。这种正常情况被称为“contango”在某些情况下，通常是货币期货，期货价格可能低于现货价格，这被称为现货溢价。在任何一种情况下，期货价格和现货价格都将在合同到期时相等，并将进行交割。衍生品估值由市场参与者公平定价。

在期权市场中，衍生品估值是通过使用期权定价模型进行的。最广泛使用的定价模型是Black-Scholes模型和二项式模型。这两个模型都基于相似的理论假设和基础。期权定价中使用的关键要素是现货价格、履约价格、波动性、利率和到期时间。

这些元素中任何一个的变化都会导致期权价值的变化。由于时间的衰减，今天购买的期权明天的价值会降低。相反，由于捕获的时间价值，今天售出的期权明天将具有更大的价值。当然，只有在所有其他元素保持不变的情况下，这些陈述才是正确的。理解期权市场衍生品估值的关键是所谓的希腊人。

期权是代表期权定价关键要素的价值。希腊人定义了其中一个要素的价值变化范围。Delta与标的资产价值的变化有关，gamma与Delta的变化有关。θ是一个与到期时间有关的值，vega是值与波动性之间的关系。Rho与利率有关。

内在价值是指现货价格相对于履约价格的货币价值。这可以是正值或负值。如果为正值，则被称为“在金钱中”如果为负值，则被称为“缺钱”外在价值基本上就是希腊人的价值。

所有这些因素都用于期权定价。目前使用的定价模型很好，但作为一门精确的科学，还不够。衍生品估值有时过高，有时过低。交易者可以利用这些情况，并经常这样做。

导数

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