多年來,技術人員發現簡單移動平均線存在兩個問題。第一個問題在於移動平均線的時間範圍。多數技術分析師認為,股價走勢,即開盤或收盤價格,不足以正確預測馬雲交叉行動的買入或賣出訊號。為瞭解決這個問題,分析師現在使用指數平滑移動平均法(EMA)為最新的價格資料賦予更多的權重(在探索指數加權移動平均中瞭解更多。)
例如,使用一個10天的MA,分析師將取第10天的收盤價乘以10,第9天乘以9,第8天乘以8,依此類推到MA的第一天。一旦確定了總數,分析員就會將這個數字除以乘數之和。如果加上10天移動平均線的乘數,這個數字是55。這個指標被稱為線性加權移動平均線(對於相關閱讀,請檢視簡單的移動平均線,使趨勢突出。)
許多技術人員堅信指數平滑移動平均線(EMA)。這一指標被解釋為如此多的不同方式,它混淆了學生和投資者一樣。也許最好的解釋來自約翰J。墨菲的《金融市場技術分析》(紐約金融研究所出版,1999年):
“[指數平滑移動平均]解決了與簡單移動平均值相關的兩個問題。首先,指數平滑平均值為最近的資料分配更大的權重。因此,它是一個加權的移動平均值。但儘管它對過去的價格資料重視程度較低,但它在計算中確實包括了儀器壽命中的所有資料。此外,使用者還可以調整權重,給最近一天的價格賦予較大或較小的權重,而最近一天的價格又增加了前一天價值的一個百分比。兩個百分比值的總和最多為100。”
例如,最後一天的價格可以指定一個權重為10%(.10),該權重與前幾天的權重90%(.90)相加。這使得最後一天佔總權重的10%。這相當於20天的平均價格,給最後幾天的價格一個較小的值5%(.05)。
圖1:指數平滑移動平均
來源:貿易站
上圖顯示了2000年8月第一週至2001年6月1日的納斯達克綜合指數。正如你可以清楚地看到的,均線在9月8日有明確的賣出訊號(用黑色向下箭頭標記),在這種情況下,均線使用了9天的收盤價資料。這一天股指突破4000點關口。第二個黑色箭頭顯示了技術人員實際期望的另一個向下的腿。納斯達克未能從散戶投資者那裡獲得足夠的成交量和利息,以突破3000點大關。4月4日,該指數再次下探至1619.58點的底部。指數收於1961.46點, 技術人員開始看到,機構基金經理開始接受思科、微軟和一些與能源相關的問題(閱讀我們的相關文章:移動平均線信封:完善一個流行的交易工具和移動平均線反彈。)
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