从1950年到1981年,美国每年大约有六家银行倒闭。 银行倒闭在20世纪80年代尤为突出,这个时代通常被称为“储蓄和贷款危机” 世界各地的银行都在大量放贷,而各国的外债却以不可持续的速度增长。
因此,由于低安全性,国际主要银行破产的可能性增大。为了防止这种风险,巴塞尔银行监管委员会于1987年在瑞士巴塞尔召开会议,该委员会由10个国家的中央银行和监管机构组成。
该委员会起草了第一份文件,规定银行应持有的国际“最低资本额”。最低资本充足率是银行总资本的一个百分比,也称为最低风险资本充足率。1988年,巴塞尔一号资本协议诞生。 巴塞尔新资本协议是前者的延伸,于2007年实施。 巴塞尔协议III正在定稿。 在本文中,我们将看一看巴塞尔协议I及其对银行业的影响。
1988年,巴塞尔一号资本协议诞生。一般目的是:
巴塞尔协议I的基本成果是定义了银行资本和所谓的银行资本比率。为了建立适用于世界上所有银行和**的基于风险的最低资本充足率,需要对资本作出一般性定义。事实上,在这项国际协议之前,银行资本没有一个单一的定义。因此,该协定的第一步是界定它。
巴塞尔协议定义资本分为两个层次:
信用风险是指银行的风险加权资产或RWA,即银行的资产相对于其相对信用风险水平进行加权。根据巴塞尔协议I,总资本应至少占银行信贷风险(RWA)的8%。 此外,巴塞尔协议确定了三种类型的信贷风险:
让我们看一下与风险加权资产和资本要求相关的一些计算。图1显示了资产负债表内风险的预定义类别,例如,根据四个相对风险类别进行加权的易受意外事件损失的影响。
图1:巴塞尔对表内资产风险权重的分类
如图2所示,有一笔1000美元的非银行无担保贷款,要求风险权重为100%。因此,RWA的计算公式为RWA=$1000× 100%=1000美元。使用公式2,最低8%的资本要求为8%× 风险加权平均值=8%× $1000=80美元。换句话说,公司持有的总资本必须为80美元,与1000美元的无担保贷款相关。不同类型资产的不同风险权重下的计算也在表2中给出。
图2:资产负债表资产的RWA和资本要求计算
市场风险包括一般市场风险和特定市场风险。一般市场风险是指由于市场大幅度波动而引起的市场价值变化。特定风险是指由于与证券发行人有关的因素导致的个别资产价值的变化。产生市场风险的经济变量有四种。这些是利率、外汇、股票和大宗商品。市场风险可以用两种不同的方法来计算:一种是用标准化的巴塞尔模型,另一种是用银行的内部风险价值(VaR)模型。 这些内部模型只能由满足巴塞尔协议规定的定性和定量标准的最大银行使用。此外,1996年的修订还增加了资本总额第三级的可能性,其中包括短期无担保债务。这由中央银行决定。
巴塞尔一号资本协议受到了多方面的批评。主要批评如下:
这些批评导致了一个新的巴塞尔资本协议的诞生,被称为Basel II,它增加了操作风险,也定义了新的信用风险计算方法。操作风险是指由于人为失误或管理失误造成损失的风险。巴塞尔新资本协议于2007年实施。
巴塞尔协议I旨在评估与信用风险有关的资本,或者如果一方不履行其义务将发生损失的风险。它启动了增加风险建模研究的趋势,但其过于简单的计算和分类导致了对其进行修订的呼声,为巴塞尔新协议和进一步协议铺平了道路,作为风险和资本不断完善的象征。尽管如此,巴塞尔协议I作为第一个评估资本风险重要性的国际工具,仍将是金融和银行业历史上的一个里程碑。
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