在金融界,R平方是一种统计指标,表示基金或证券的变动百分比,可以用基准指数的变动来解释。相关性解释了自变量和因变量之间关系的强度,R平方解释了一个变量的方差在多大程度上解释了第二个变量的方差。R平方的公式就是相关平方。
第一个最常见的错误是假设R平方接近+/-1在统计上是显著的。接近+/-1的读数肯定会增加实际统计显著性的几率,但如果没有进一步的测试,仅凭结果是不可能知道的。统计检验一点也不简单;它会变得复杂有很多原因。简单地说,一个关键的相关假设(因此R平方)是变量是独立的,它们之间的关系是线性的。理论上,您可以测试这些声明,以确定相关性计算是否合适。
第二个最常见的错误是忘记将数据规范化为一个公共单元。如果你正在计算两个beta之间的相关性(或R平方),那么这些单位已经标准化了:单位是beta。然而,如果你想把股票联系起来,关键是你要把它们标准化为收益率,而不是股价的变化。这种情况发生得太频繁了,甚至在投资专业人士中也是如此。
对于股票价格相关性(或R平方),你基本上是在问两个问题:在一定时期内的回报率是多少,以及这种差异如何与同一时期内的另一种证券差异相关?如果收益率是过去52周内每日百分比的变化,则两种证券可能具有较高的相关性(或R平方),但如果收益率是过去52周内每月的变化,则相关性较低。哪个更好?确实没有完美的答案,这取决于考试的目的。
在Excel中有几种计算R平方的方法。
最简单的方法是获得两个数据集并使用内置的R平方公式。另一种方法是找到相关性,然后求平方。二者如下所示:
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