什么是风险价值？(value at risk?)
作为几种不同类型金融机构对市场风险的衡量标准，风险价值包括给定投资机会预计发生的最大损失金额。使用三个基本组成部分或参数计算风险价值，所有这些都被认为是可靠的经济指标。确定风险价值是一种常见做法，通常用于预测给定证券在指定时间段内可能发生的最坏情况。。
参数的三个因素构成了计算风险值的基础。第一个因素与要求金融机构持有证券的期限有关。有时被称为时间范围，该因素有助于建立绩效预测的时间框架。一个时间范围可以是一个24小时的周期，连续十天的周期，也可以是一个日历年。首选的时间范围通常取决于采用该策略的金融机构的类型。例如，贷款人可以选择基于一年期限进行风险价值评估，因为这将有助于贷款人确定向投资者提供信贷的潜在风险。。
确定风险价值的第二个因素是信心水平。基本上，置信水平是指在时间范围内，证券预计不会达到或超过最大损失的时间量。相对较高的信心水平表明，投资的波动性在一定程度上是有限的，并且有一个稳定增长的合理预期。信心水平通常不会直接反映市场趋势，尽管这一因素在整个过程中得到了考虑。。
得出风险值的第三个参数或基本因素与计算中使用的货币单位有关。这似乎是一个相对不重要的因素。然而，货币的选择对于理解和预测所述期间证券的表现非常重要。波动性，以及与预测的标准或预期偏差，以及预期和意外短缺，都会直接受到给定货币在公开市场上表现变化的影响。因此，使用预计在时间范围内相对稳定的货币是可取的。。
风险价值的关键在于投资组合。投资是一个预期会产生收入的过程，而不是产生损失。通过正确计算风险价值，可以帮助降低投资组合损失，并帮助定位投资组合以实现更高的回报。
- 发表于 2022-02-05 07:50
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- 分类：商业金融
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