【利率互换】的知识问答

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什么是基差互换？(a basis swap?)

当投资者以两种不同的利率或期限买卖两种不同的浮动金融工具时，他或她面临着两种金融工具价格波动的风险。价格波动可以创造利润，但也可能造成损失。基差互换消除了形势的不确定性。投资者与另一方签订基础互换合同，将一个浮动汇率的现金流兑换成另一个浮动汇率的现金流，因此他或她只需要处理一个浮动汇率。金融实体在场外交易（OTC）市场进行基差互换，无需正式交易机构的帮助。。...

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bun16457 发布于 2022-02-07 02:40

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什么是范围应计？(range accrual?)

范围应计票据是一种流行的衍生产品，当某一参考利率在某一特定范围内时，它会在几天内向持有人支付固定的息票利率。在投资期开始时，投资者不知道在票据的整个生命周期内他或她将获得多少息票付款。有两种类型的范围应计票据：单期票据和多期票据。...

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二次元是萨比发布于 2022-02-07 02:16

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什么是隔夜指数互换？(an overnight index swap?)

隔夜指数掉期是一种非常特殊的衍生工具。这涉及到双方同意交换他们为特定投资支付的利息，通常是在双方希望改变其面临的风险水平时进行的。在这种情况下，其中一项投资涉及隔夜指数，这是一种衡量商业贷款利率的指标。有一种强有力的经济理论认为，隔夜指数互换中使用的利率与银行相互借贷的利率之间的差异是货币市场信贷可用性的一个指标。。...

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牟了乃永链ywd 发布于 2022-02-06 23:11

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什么是利率平价？(interest rate parity?)

利率平价是一种经济理论，涉及两个国家的利率及其货币之间的汇率。该理论认为，汇率的差异将与现在的汇率和现在达成但后来完成的交易的汇率之间的差异成比例地相同。如果这个理论是正确的，这意味着当这些比例不同时，可能有机会赚钱。一些经济理论对这种平价的存在表示怀疑。。...

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r93639694 发布于 2022-02-06 19:15

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什么是基差风险？(basis risk?)

基差风险是与利用对冲策略作为赚取回报的手段相关的潜在风险。具体而言，这类风险与谨慎管理对冲活动中的投资有关，以便抵消要素的价格不会朝相反的方向移动。这种形式的不完美对冲增加了获得意外回报的可能性，这取决于交易的性质和对冲涉及的交易类型，但也可能导致更高的损失。。...

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dq545707744 发布于 2022-02-06 16:23

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什么是互换价差？(a swap spread?)

掉期利差代表固定利率投资和利率掉期之间的利率差。利率互换是一种衍生投资，其中一名投资者用一系列利息支付换取另一名投资者的一系列现金流。通常，一系列付款中的一个具有固定利率，另一个具有可变利率。在某些利率互换中，两项投资的利率都是可变的。交换两项固定利率投资没有意义，因为现金流是可以预测的。。...

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fjqq5747 发布于 2022-02-06 14:43

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什么是股权交换？(an equity swap?)

股权互换是两名投资者之间的交易，他们各自从现有投资中获得收入。这笔交易意味着他们同意将从这些投资中获得的收入作为一次性交换或在一段时间内交换。在某些情况下，这可能只是一种赌博形式。在其他情况下，一方或双方可能将其作为对冲的一种形式。...

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l13988358509 发布于 2022-02-06 06:50

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什么是定期掉期？(a constant maturity swap?)

固定期限掉期，在金融界通常简称为CMS，是一种投资工具，允许投资者在浮动或定期的基础上“交换”给定账户或债券持有的利率。在这种类型的掉期中，有固定利率部分和浮动利率部分，定期根据固定金融工具利率（如国库券或政府债券利率）重置。固定到期利率掉期期限几乎总是长于重置掉期的金融工具的收益率。因此，投资者在较长一段时间内容易受到市场变化的影响。这并不一定是负面的，但这通常意味着，该工具不推荐给缺乏经验或初...

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jonver1993 发布于 2022-02-06 05:43