什么是波动(volatility)? 波动率是对给定证券或市场指数的收益分散程度的统计度量。在大多数情况下,波动性越高,证券的风险就越大。波动性通常被衡量为同一证券或市场指数的收益之间的标准差或方差。 在证券市场中,...
什么是cboe波动率指数(vix)(the cboe volatility index (vix))? Cboe波动率指数(VIX)是一个实时指数,代表市场对标准普尔500指数近期价格变动相对强度的预期;p500指数(SPX)。因为它是从短期到期的SPX指数期权的价格衍生出来的,...
什么是波动性偏斜(the volatility skew)? 波动率偏差是指货币外期权、货币内期权和货币内期权之间隐含波动率(IV)的差异。受市场情绪和特定期权的供求关系影响的波动性偏斜,提供了基金经理更喜欢写看涨期权还是看跌期权的...
...大动作,从而获得了在股市赚钱的信心。但如果你不知道如何利用这一运动,你可能会被抛在尘土中。如果这听起来像你,也许是时候考虑使用选项。 关键要点 期权合约可以用数学模型来定价,如Black-Scholes或二项式定价模...
...² / (n - 1)] 最后,由于波动率定义为方差的平方根: Volatility = √ (variance annualized) Volatility = √ (365. Σ²daily) Volatility = √ (365 [Σ (r (t)) ² / (n - 1)].) 模拟 数据 我们通过Excel函数=rand来模拟每天在94和104之间变化的股票...
...前高点的五期均线减去当前低点的五期均线得出的: Volatility Value = Five-Period EMA of Five-Period EMA of (High – Low) 然后将波动率值乘以偏差系数(例如,偏差系数为2)以创建上下频带。偏离因子会影响波段出现距离平均价格的距...
虽然有几种方法可以衡量给定证券的波动性,但分析师通常会关注历史波动性。历史波动率是衡量过去业绩的指标;它是对给定证券在给定时间段内收益离散度的统计度量。 由于它允许对风险进行更长期的评估,历史波动率被...
股票波动性是指给定股票在预定时间内价值急剧下降或上升的可能性。投资者在做出...
VIX是芝加哥期权交易所(CBOE)于1993年创建的波动率指数。它衡量市场对短期波动的预期,反映在标准普尔500指数的期权价格中。 ...
随机波动率模型是评估定量金融投资的一种方法。随机波动率模型用于研究基于原始...