【风险管理】的知识问答

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向capm开枪

当涉及到给证券贴上风险标签时，投资者通常会求助于资本资产定价模型（CAPM）来做出风险判断。CAPM的目标是确定所需的回报率，以证明将资产添加到已充分多样化的投资组合中是合理的，同时考虑到该资产的不可分散风险。...

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itv4362 发布于 2021-06-03 01:33

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利用经济资本确定风险

经济资本（EC）是指银行估计在给定的信心水平和时间范围内保持偿付能力所需的风险资本量。另一方面，监管资本（RC）反映了银行在监管指导和规则下所需的资本量。本文除了比较经济资本和监管资本外，还将重点介绍如何衡量电子商务，并探讨其对银行的相关性。...

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刘译开箱子发布于 2021-06-02 22:39

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波动性的用途和限度

投资者喜欢关注高回报的承诺，但他们也应该问，为了获得这些回报，他们必须承担多大的风险。虽然我们经常从一般意义上讲风险，但也有风险报酬关系的正式表达。...

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小木军仔发布于 2021-06-02 22:36

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计算股权风险溢价

股权风险溢价是对股市将表现出多大的表现优于无风险债务工具的长期预测。...

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30ew171hq6fohb 发布于 2021-06-02 21:54

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多元化的幻觉：30股投资组合的神话

吉姆·克莱默是CNBC《疯狂金钱》的主演，他曾出演过一个名为“我多元化了吗？”的节目，观众们会打电话给克莱默，告诉他自己的前五大资产，克莱默会告诉他们是否多元化了。五只股票多样化的想法是绝对惊人的，大多数被“选股”团体驳斥了，他们倾向于认为需要多样化的个股数量实际上接近30只。虽然30只股票无疑比五只股票好，但它还不够好。教程：风险与多样化...

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宝宝的小狗叫哈皮发布于 2021-06-02 21:52

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利用历史波动率衡量未来风险

波动性是衡量风险的关键。一般来说，波动率是指标准差，这是一个分散的措施。更大的分散意味着更大的风险，这意味着更高的概率价格侵蚀或投资组合损失这是任何投资者的关键信息。...

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x8309087 发布于 2021-06-02 17:54

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信用衍生工具

信用衍生工具是一种金融合同，允许当事人将其信用风险敞口降至最低。信用衍生产品是指在债权债务关系中，双方在场外交易（OTC）的私人持有的、可转让的双边合同。这使债权人能够有效地将债务人违约的部分或全部风险转移给第三方。这个第三方接受风险作为支付的回报，称为保费。...

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liberadock 发布于 2021-06-02 17:50

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股票风险溢价：为了更高的回报，风险更大

理论上，股票应该比国债等更安全的投资提供更高的回报。回报率的差异被称为股票风险溢价，这是你可以从整体股市中预期的高于无风险债券回报率的回报。...

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K0699260585 发布于 2021-06-02 17:30

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活跃的交易者之所以能够生存下来，是因为他们利用初始止损保护以及后续止损来实现盈亏平衡或锁定利润。许多交易者花费数小时完善他们认为是完美的切入点，但很少有人花同样的时间创造一个健全的退出点。这就造成了这样一种情况：交易者对市场方向的判断是正确的，但却未能参与任何巨大的上涨，因为他们的尾随止损点是在市场反弹或向他们的方向突破之前被击中的。这些止损点通常是过早地被击中，因为交易者通常根据图表的形式或美元...

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thcu0751 发布于 2021-06-02 17:25